放送データは Greeks.live Data Lab および Deribit 公式ウェブサイトから提供されます。
外部要因の影響を受け、主流通貨は軒並み下落し、今回のフラッシュクラッシュはトレンドラインを下回った。各期のIVはさまざまな範囲で上昇しており、10％の下落は実際にはそれほど大きくありませんが、IVの上昇は主に平均価格の変化によるものであり、市場の反応の遅れがあります。
外部要因の影響を受け、主流通貨は軒並み下落し、今回のフラッシュクラッシュはトレンドラインを下回った。各期のIVはさまざまな範囲で上昇しており、10％の下落は実際にはそれほど大きくありませんが、IVの上昇は主に平均価格の変化によるものであり、市場の反応の遅れがあります。
【市場の熱気】
【市場の熱気】
通貨評価指標: Reddit フォロワーのトークン価格比率
上記のパラメータは、個人が相場の熱気を観察するために使用する指標です。詳しくは以前の記事「通貨評価指標: Reddit フォロワーのトークン価格比率》
【BTCオプション】
【ヒストリカルボラティリティ】
【ヒストリカルボラティリティ】
10d 74%
30d 70%
90d 70%
1Y 79%
【IV】
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
正規化された各用語の暗黙のボラティリティ:
9/20：1m 77%, 3m 88%, 6m 91%，DVol 85%
昨日の放送直後にビットコインがフラッシュクラッシュを起こし、コールバックが急落となった。現在の終値は42,000ドルで、全体の価格は直近の反発のトレンドラインを下回っている。今回の下落は主に外部要因によるものであり、ビットコイン自体と主流市場との関連性がますます明らかになっている。低迷の後、IV は大幅な上昇を示し、すべての条件が最近の高水準に戻りました。
【オプションフロー＆一括取引】
オプションフローのデータから判断すると、オプションの取引高は大幅に増加しており、平日の市場の激しさの影響も重なり、取引高は3倍に増加し、9日の急落に次いで2番目となった。取引の分布は依然としてコール オプション、特に大量のコール オプションによって支配されており、これは市場が底値狩りに非常に強いことを示しています。 ２４日と来月１日に取引が集中し、年末の強気な取引も小幅上昇した。
【オプションポジション分布】
9月オプションポジションは約64,000ですが、翌週に契約ポジションが大幅に増加しましたが、本日のポジション増加は主に来週の寄与によるものです。
【ETHオプション】
【ヒストリカルボラティリティ】
【ヒストリカルボラティリティ】
10d 103%
30d 95%
90d 90%
1Y 108%
【IV】
各標準化期間 IV:
各標準化期間 IV:
9/20：1m 89%，3m 101%，6m 104%，DVol 96%
イーサリアムの 3,000 ドルのサポートは非常に強力で、ほとんどの専門学校は 3,000 ドルが重要なサポート価格であると考えています。各期のIVは月初めの平均水準に戻りましたが、イーサリアムの10％下落は実際にはそれほど大きくなく、IVの上昇は主に平均価格の変動によるもので、市場の反応が遅れました。
【オプションフロー＆一括取引】
オプション フローの観点から見ると、イーサリアム オプションの取引量はほぼ 4 倍に増加しており、その寄与は主にプット オプションの取引、特に月末に期限を迎える 30,000 個のプット オプションの売買の急増によるものです。 . ボリュームは横ばいでした。最も多く取引されたのは２４日のプットオプション２８８０枚で、１件の出来高は１万枚を超えた。
【オプションポジション分布】
【オプションポジション分布】
