MA là gì?

Tên tiếng Anh đầy đủ của MA là Moving Average, dịch từ tiếng Trung là trung bình động, hay còn gọi là đường trung bình động, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật do chuyên gia đầu tư người Mỹ Joseph E. Granville tạo ra vào giữa thế kỷ 20.

Tên tiếng Anh đầy đủ của MA là Moving Average, dịch từ tiếng Trung là trung bình động, hay còn gọi là đường trung bình động, là một chỉ báo phân tích kỹ thuật do chuyên gia đầu tư người Mỹ Joseph E. Granville tạo ra vào giữa thế kỷ 20.

Về bản chất, đường trung bình động MA thể hiện chi phí giao dịch trung bình của người mua hoặc giá bán trung bình của người bán trong khoảng thời gian vừa qua, có thể coi là sự đồng thuận giữa người mua và người bán về giá tài sản trong khoảng thời gian vừa qua. Và khi có khoảng cách giữa giá mới nhất của một tài sản và sự đồng thuận của thị trường trong quá khứ, điều đó có thể có nghĩa là xu hướng sẽ thay đổi.

tiêu đề phụ

công thức tính MA

Theo phương pháp tính toán, đường trung bình MA thuộc về trung bình số học, nghĩa là giá trong một khoảng thời gian được thêm vào, sau đó chia cho khoảng thời gian đó. Tóm lại, đường trung bình động là mức giá trung bình. Công thức tính là:

Lấy đường trung bình động hàng ngày làm ví dụ, để tính đường trung bình động 30 ngày của BTC (30MA, đường K hàng ngày), cần cộng giá đóng cửa của BTC trong 30 ngày qua (bao gồm cả ngày gần nhất) và chia nó bằng 30. Sau đó, kết nối đường trung bình động 30 ngày tương ứng với đường K hàng ngày để có được đường trung bình động 30 ngày của BTC.

tiêu đề phụ

Các loại MA là gì?

Trong các ứng dụng thực tế, có nhiều loại MA. Ở đây, chúng tôi chủ yếu giới thiệu một số loại đường trung bình động phổ biến dựa trên hai bộ phận chính là khoảng thời gian và trọng số dữ liệu.

(1) Chia theo khoảng thời gian

Theo các khoảng thời gian khác nhau, đường trung bình động có thể được chia thành các đường trung bình động trong khoảng thời gian tương ứng.Các loại trung bình động trong khoảng thời gian phổ biến như: trung bình động theo phút, trung bình động theo giờ, trung bình động theo ngày, trung bình động theo tuần và trung bình động theo tháng có thể được so sánh với các khoảng thời gian khác nhau của biểu đồ K-line.

Trong thị trường chứng khoán truyền thống, các đường trung bình động thường được sử dụng là:

Đường 5 ngày (MA5) còn được gọi là đường hàng tuần và 5 ngày giao dịch là 1 tuần;

Đường 10 ngày (MA10) còn được gọi là đường hai tuần một lần và 10 ngày giao dịch là 2 tuần;

Đường 20 ngày (MA20) còn được gọi là đường hàng tháng và ngày giao dịch thứ 20 là gần một tháng;

Đường 60 ngày (MA60) còn được gọi là đường hàng quý và ngày giao dịch thứ 60 là gần một phần tư;

Đường 120 ngày (MA120) còn được gọi là đường nửa năm;

Đường 240 ngày (MA240) còn được gọi là đường năm.

Các đường trung bình động được liệt kê ở trên chỉ là những loại thường được sử dụng bởi hầu hết các nhà giao dịch. Trong các ứng dụng thực tế, các khoảng thời gian cụ thể của đường trung bình động không nhất thiết phải là số nguyên. Các nhà giao dịch có thể sử dụng các số cụ thể yêu thích hoặc phù hợp hơn của họ. Ví dụ: đối với đường 20 ngày, một số nhà giao dịch sử dụng ngày 22 làm chu kỳ hàng tháng; đối với đường 240 ngày, một số nhà giao dịch sử dụng ngày 252 làm chu kỳ hàng năm. Ngoài ra, khoảng thời gian được sử dụng bởi đường trung bình động giao dịch trên thị trường chứng khoán truyền thống dựa trên ngày giao dịch, trong khi thị trường giao dịch tiền kỹ thuật số không có khái niệm ngày giao dịch vì nó mở quanh năm theo đường trung bình động định kỳ.

Đồng thời, theo các chu kỳ giao dịch khác nhau của các loại thương nhân khác nhau, các đường trung bình động được sử dụng cũng khác nhau, các loại phổ biến như sau:

Các đường trung bình động của các khoảng thời gian khác nhau ở trên cũng thường được gọi là đường trung bình ngắn, đường trung bình động trung bình và đường trung bình động dài, nhưng không có sự phân biệt nghiêm ngặt.

(2) Chia cho trọng số dữ liệu

Theo các trọng số dữ liệu khác nhau được sử dụng khi tính toán giá trị trung bình, nó thường có thể được chia thành ba loại: trung bình di chuyển đơn giản, trung bình di chuyển hàm mũ và trung bình di chuyển có trọng số.

(1) Đường trung bình động đơn giản - SMA (Simple Moving Average)

Đường trung bình động đơn giản SMA tương đương với đường trung bình động MA và phương pháp tính toán của nó cũng giống như phương pháp tính toán MA và tất cả dữ liệu tham chiếu đều áp dụng trọng số bằng nhau. Trong phân tích kỹ thuật, khi nói đến MA, người ta thường nói đến SMA.

Như thể hiện trong hình, tất cả dữ liệu đều có trọng số như nhau khi tính SMA. Nói cách khác, trong SMA10 (đường K hàng ngày), giá đóng cửa của ngày gần nhất cũng quan trọng như giá đóng cửa của ngày đầu tiên cách đây 10 ngày. Do đó, điều này làm cho SMA bị chỉ trích, bởi vì một số nhà giao dịch tin rằng giá của giao dịch càng gần đây thì càng quan trọng. Và chính vì điều này mà hai đường trung bình động sau được mở rộng trên cơ sở SMA.

(2) Đường trung bình động hàm mũ-EMA (Đường trung bình động hàm mũ)

Đường trung bình động hàm mũ (EMA) là mức trung bình được tính bằng cách gán các trọng số khác nhau cho nó dựa trên MA dựa trên độ mới của dữ liệu giá. Phương pháp tính toán của nó phức tạp hơn nhiều so với MA. Nói chung, không cần thiết phải nghiên cứu quá nhiều. Các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số phổ biến và phần mềm thị trường sẽ tự động tính toán và hiển thị nó. Thương nhân chỉ cần hiểu các nguyên tắc đằng sau nó và cách thực hiện áp dụng nó.

Như thể hiện trong hình, trong EMA, trọng số của dữ liệu giá mới nhất tương đối cao nhất. Ngược lại, tầm quan trọng của dữ liệu giá trong quá khứ giảm theo cấp số nhân theo thời gian và trọng số của dữ liệu giá cũ nhất là thấp nhất. Ví dụ: EMA10 (đường K hàng ngày), dữ liệu giá gần đây nhất (giá thứ 10, tức là ngày hiện tại) có trọng số cao nhất, ngày hôm qua (giá thứ 9) có trọng số thấp hơn và ngày hôm kia ( giá thứ 8) thấp hơn giá thứ 9,… ngày thứ 10 (giá thứ nhất) có trọng số thấp nhất. Do EMA gán nhiều trọng số hơn cho dữ liệu giá mới nhất nên nó nhạy cảm hơn với biến động giá và đảo ngược xu hướng so với MA và được các nhà giao dịch ngắn hạn ưa chuộng hơn.

(3) Đường trung bình động có trọng số - WMA (Đường trung bình động có trọng số)

Khái niệm về đường trung bình động có trọng số WMA cũng giống như EMA. Nó cũng là một mức trung bình được tính bằng cách gán các trọng số khác nhau cho dữ liệu giá dựa trên MA. Phương pháp tính toán cũng rất phức tạp và sẽ không được thảo luận ngay bây giờ. Tuy nhiên, không giống như EMA, phân phối trọng số dữ liệu giá của WMA giảm tuyến tính theo thời gian, trong khi EMA giảm theo cấp số nhân. Sự khác biệt giữa hai nằm ở mức độ suy giảm.

Ba loại đường trung bình động chính ở trên có phương pháp tính toán khác nhau và độ nhạy cảm với sự thay đổi giá cả, thời gian áp dụng tương ứng cũng khác nhau, thương nhân có thể linh hoạt lựa chọn theo phong cách giao dịch và điều kiện thị trường.

tiêu đề phụ

Làm thế nào để sử dụng phân tích hỗ trợ MA?

Bất kể loại mô hình trung bình động nào được sử dụng, cơ sở lý thuyết cốt lõi của đường trung bình động có thể được tóm tắt trong một câu, đó là giá trung bình tăng có nghĩa là thị trường đang có xu hướng tăng và ngược lại, có nghĩa là rằng thị trường đang trong xu hướng giảm. Sau đây là phần giới thiệu ngắn gọn về một số phương pháp phân tích trung bình động thường được sử dụng.

(1) MA và giá - để đánh giá sức mạnh của xu hướng thị trường

Nếu giá vượt qua đường MA hướng lên, điều đó có nghĩa là thị trường đang mạnh lên và đó là tín hiệu mua;

Nếu giá vượt qua đường MA đi xuống, điều đó có nghĩa là thị trường đang suy yếu và đó là tín hiệu bán.

Dựa trên điều này, các đường trung bình động thường được coi là hỗ trợ và kháng cự có tính chất động. Đường trung bình động thường được sử dụng làm đường hỗ trợ trong xu hướng tăng và làm đường kháng cự trong xu hướng giảm. Đồng thời, khoảng thời gian thiết lập đường trung bình động càng dài thì mức hỗ trợ hoặc kháng cự tương ứng càng lớn.

(2) Jincha Sicha——tín hiệu mua và bán

Chữ thập vàng (Golden Cross) dùng để chỉ đường trung bình động ngắn hạn phá vỡ đường trung bình động dài hạn. Ví dụ: 20MA phá vỡ 60MA trở lên. Khi có một chữ thập vàng, điều đó có nghĩa là giá có thể tăng lên trong thời gian ngắn, và có một sự tăng vọt, vào thời điểm này, nó phù hợp để tham gia thị trường với các đơn đặt hàng dài hoặc rời khỏi thị trường với các đơn đặt hàng trống.

Death Cross, được gọi là Death Cross, đề cập đến đường trung bình động ngắn hạn vượt qua đường trung bình động dài hạn đi xuống. Ví dụ: 20MA phá vỡ 60MA đi xuống. Khi có một dead cross, điều đó có nghĩa là giá có thể giảm trong thời gian ngắn, và có một sự sụt giảm dao động, vào thời điểm này, thích hợp để tham gia thị trường với các lệnh trống hoặc rời khỏi thị trường với các lệnh dài.

(3) Sắp xếp dài và sắp xếp ngắn

Sắp xếp vị trí ngắn có nghĩa là các vị trí trung bình động được sắp xếp trong biểu đồ từ khoảng thời gian trung bình động ngắn đến dài, sau đó sắp xếp từ dưới lên trên, nghĩa là giá trung bình ngắn hạn thấp hơn giá trung bình dài hạn và đồng thời, toàn bộ hệ thống trung bình thể hiện xu hướng phân kỳ đi xuống. Đây là tín hiệu cho thấy thị trường đang trong một xu hướng giảm mạnh và các nhà giao dịch có thể bán khống.

tiêu đề phụ

Ưu điểm và nhược điểm của MA

Ưu điểm cơ bản nhất của MA là nó có thể đóng vai trò như một thước đo giúp các nhà giao dịch phân biệt được độ mạnh của thị trường. Trong các ứng dụng thực tế, MA chủ yếu được sử dụng để đánh giá và dự đoán các xu hướng hiện tại và có thể xảy ra trong tương lai của thị trường. Đồng thời, do giá trị trung bình được lấy trong một khoảng thời gian nên giá trị tương đối trơn tru, có thể giúp các nhà giao dịch tạo ra các chỉ báo xu hướng dễ nhận biết để hỗ trợ phân tích giao dịch. Đồng thời, nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật trong lĩnh vực phân tích kỹ thuật hiện có là phần mở rộng của khái niệm đường trung bình động, chẳng hạn như tỷ lệ sai lệch, chỉ báo MACD, Đường bollinger, v.v.