RSI là gì?

RSI là tên viết tắt của Chỉ số sức mạnh tương đối, thường được dịch sang tiếng Trung Quốc là Chỉ số sức mạnh tương đối, là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất.

RSI là tên viết tắt của Chỉ số sức mạnh tương đối, thường được dịch sang tiếng Trung Quốc là Chỉ số sức mạnh tương đối, là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật được sử dụng rộng rãi nhất.

Chỉ báo RSI được tạo ra bởi Welles Wilder (Welles Wilder), và được xuất bản lần đầu trên tạp chí Hàng hóa Mỹ (nay là tạp chí Tương lai) vào tháng 6 năm 1978. Sau đó, chỉ báo này đã được đưa vào cuốn sách "Các khái niệm mới trong hệ thống giao dịch kỹ thuật" của Wilde được xuất bản cùng năm. Vì cách tính chỉ số này đơn giản và dễ hiểu nên nó đã được phổ biến rộng rãi ngay khi nó được đưa ra.

Đồng thời, chỉ báo RSI cũng có thể phản ánh sức mạnh của người mua và người bán trên thị trường tại các thời điểm khác nhau. Hoặc từ góc độ giá cả, cũng có thể nói rằng RSI có thể phản ánh độ sạch của xu hướng tăng và giảm của giá. Sức mạnh tăng hoặc giảm càng mạnh, xu hướng càng rõ ràng và giá trị chỉ báo tương ứng càng cực đoan (cực lớn hoặc cực nhỏ).

tiêu đề phụ

Công thức tính RSI

RSI được tính bằng mức tăng giảm trung bình của giá trong một khoảng thời gian đã chọn, hay nói cách khác là RSI dùng sức mạnh của người mua và người bán để tính điểm cân bằng nhằm phán đoán xu hướng tương lai của giá trong một khoảng thời gian. Công thức tính cụ thể như sau:

Mức tăng giá đóng cửa trung bình trong vòng X ngày = tổng mức tăng giá đóng cửa trong vòng X ngày/X

Giá trị trung bình của giá đóng cửa giảm trong X ngày = tổng giá đóng cửa giảm trong X ngày/X

Để dễ hiểu, hãy lấy BTC làm ví dụ để tính giá trị RSI cho khoảng thời gian 14 ngày đã chọn. Giả sử trong 14 ngày này có 9 ngày BTC tăng và mức tăng tích lũy là 28% tức là 7%÷14 = 0,5% thì RSI = 1%/(1%+0,5%) × 100 = 66.7.

Tất nhiên, phép tính trên chỉ được sử dụng làm ví dụ để hỗ trợ hiểu quy trình tính RSI, trong phân tích thị trường thực tế, hầu hết tất cả các biểu đồ thị trường của các nền tảng khác nhau đều có chức năng chỉ báo phân tích riêng và nhà đầu tư chỉ cần kiểm tra và sử dụng họ một cách trực tiếp.

Theo công thức tính toán của nó, phạm vi kích thước của chỉ báo RSI là từ 0 đến 100 và 50 thường được coi là ranh giới giữa mua và bán:Giá trị RSI > 50:

Mức tăng giá trung bình trong khoảng thời gian đã chọn lớn hơn mức giảm trung bình, cho thấy lực mua mạnh.<50：giá trị RSI

Đồng thời, giá trị RSI lớn hơn có nghĩa là xu hướng tăng mạnh hơn; ngược lại, giá trị RSI nhỏ hơn có nghĩa là xu hướng giảm mạnh hơn; và nếu giá trị RSI dao động quanh mức 50, điều đó có nghĩa là thị trường tạm thời không rõ ràng về hướng mua và bán. ngắn. Mặc dù giá tài sản biến động rất lớn vào thời điểm này, nhưng trên thực tế, giá tích lũy tăng và giảm là hoàn toàn giống nhau.

tiêu đề phụ

Làm cách nào để sử dụng chỉ báo RSI để hỗ trợ phân tích?

RSI thể hiện độ mạnh yếu của biến động giá trong một khoảng thời gian vừa qua nên các nhà đầu tư thường sử dụng nó để đánh giá thời điểm tham gia và thoát khỏi thị trường. Trong ứng dụng thực tế của nó, nó chủ yếu dựa trên quan điểm trái ngược, nghĩa là, nếu sự tăng giảm quá mạnh, giá sẽ trở lại mức trung bình trong một khoảng thời gian.

RSI>Dựa trên điều này, trong phạm vi giá trị của RSI [0~100], 70 và 30 thường được sử dụng làm cơ sở để phân tích và phán đoán. Hiệu suất cụ thể là:

70: Cho biết giá đang tăng nhanh và thị trường có thể bị mua quá mức. Lúc này cần đánh giá xu hướng có thể đảo chiều đi xuống, nếu đà tăng yếu hãy tìm cơ hội bán ra vào thời điểm này.

Khi 70 và 30 được sử dụng làm điểm tham chiếu của chỉ báo RSI, giá trị đặt trước thời gian của nó thường là 14 ngày. Vì phạm vi thay đổi của chỉ báo RSI sẽ tăng lên khi khoảng thời gian của nó thu hẹp lại, nói cách khác, chỉ báo RSI 14 ngày nhạy cảm hơn với giá so với chỉ báo RSI 9 ngày. Do đó, đối với các chỉ báo RSI có khoảng thời gian ngắn, 80 và 20 thường được sử dụng thay vì 70 và 30 làm tham chiếu phân tích. Đồng thời, vì RSI sẽ trôi dạt trong thị trường giá lên và giá xuống, nên 80 và 20 thường được coi là cơ sở tham chiếu cho mức mua quá mức và bán quá mức trong thị trường giá lên.

tiêu đề phụ

phân kỳ RSI

Sự thay đổi của xu hướng RSI và xu hướng của giá tài sản sẽ không nhất quán mãi mãi, khi có sự không nhất quán, tình trạng này được gọi là phân kỳ RSI. Sự phân kỳ, còn được gọi là sự sụt giảm, xảy ra khi chỉ số RSI vượt quá 70 và giảm xuống dưới 30. Phân kỳ RSI được coi là tính năng mang tính biểu thị nhất của chỉ báo RSI.

Phân kỳ được chia thành phân kỳ trên và phân kỳ dưới.

Sự phân kỳ trên cùng còn được gọi là sự phân kỳ giảm giá (Bearish RSI Divergence), có nghĩa là trong một xu hướng đi lên, đỉnh mới của RSI (tiền đề là RSI đã vượt quá 70) không thể vượt qua đỉnh trước đó, sau đó giảm xuống dưới đỉnh trước đó. máng. Hiểu đơn giản là giá đã đạt đến mức cao mới, nhưng giá trị RSI đã giảm trong cùng thời gian, điều đó có nghĩa là mức tăng yếu hơn trước.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong môi trường thị trường có xu hướng mạnh, chỉ báo phân kỳ RSI có thể không an toàn và đáng tin cậy như mong đợi. Ví dụ: một xu hướng giảm mạnh có thể dẫn đến nhiều phân kỳ tăng giá trước khi chạm đáy thực sự. Do đó, phân kỳ RSI phù hợp hơn với các thị trường ít biến động.

tiêu đề phụ

Hạn chế của chỉ báo RSI

Giống như tất cả các chỉ báo phân tích kỹ thuật khác, RSI không phải là chỉ báo phân tích kỹ thuật vạn năng và nó cũng có nhiều hạn chế.

1. RSI chỉ phản ánh tình hình giá cả trong một khoảng thời gian trong quá khứ và không xem xét trình tự tăng giảm thực tế.

2. RSI không có độ trơn, và những thay đổi của nó chủ yếu phản ánh việc thêm hoặc bớt giá mới nhất, ví dụ: sự thay đổi giá tích lũy trong 14 ngày có thể gây ra biến động mạnh trong chỉ số RSI do giá mới được thêm vào tăng giảm mạnh.

3. Vì RSI không xem xét trình tự thời gian nên RSI với khoảng thời gian dài chỉ có thể được sử dụng để đánh giá tình hình trong khoảng thời gian vừa qua và nó không có nhiều ý nghĩa như một tham chiếu để dự đoán tương lai.

4. RSI chỉ phản ánh sự thay đổi của giá trong một khoảng thời gian nhất định, không thể hiện sự thay đổi trong xu hướng dài hơn. Do đó, nếu chúng ta chỉ sử dụng sức mạnh ngắn hạn trong dài hạn làm cơ sở, chúng ta có thể đánh giá sai về tương lai.

5. Nếu xu hướng thị trường quá nhất quán trong ngắn hạn, chẳng hạn như tăng giảm liên tục, sẽ dẫn đến vấn đề thụ động RSI, tức là so sánh tăng giảm lúc này sẽ mất đi ý nghĩa, và đó là khó phản ánh sự thay đổi giá thực tế. Hiệu suất cụ thể là giá trị RSI ở trong vùng cực trị trong một thời gian dài, thậm chí gần 100 và 0.