Trong những năm gần đây, các tài năng tài chính truyền thống đã đổ xô vào ngành tài sản kỹ thuật số, hệ thống tài chính mới được xây dựng nhanh chóng, bỏ qua giai đoạn thử và sai tẻ nhạt và có thể áp dụng các phương pháp tài chính truyền thống chính thức để kiếm lợi nhuận.

Theo một nghĩa nào đó, tài sản kỹ thuật số có thể được định nghĩa là tương đương chung.Về thuộc tính tài chính, có thể dễ dàng thông qua mô hình phái sinh tài chính của tiền pháp định.Do đó, các sản phẩm tài sản kỹ thuật số thông thường và hiện tại khác nhau đang dần xuất hiện.

Làm cách nào để kiếm lợi nhuận ổn định trong ngành tài sản kỹ thuật số thông qua các phương thức tài chính truyền thống? Điều quan trọng nhất là định lượng giao dịch.

tiêu đề cấp đầu tiên

Mô tả hình ảnh

Giao diện giao dịch định lượng

So với phương thức giao dịch truyền thống:

1. Giao dịch định lượng tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật, tránh những tổn thất không đáng có do cảm tính chủ quan của thương nhân;

2. Các chiến lược định lượng sẽ không chỉ sử dụng một chỉ số duy nhất làm yếu tố phán đoán mà sẽ đưa ra các phán đoán có hệ thống một cách toàn diện dựa trên dữ liệu khổng lồ từ nhiều khía cạnh như chu kỳ vĩ mô, cấu trúc thị trường, định giá, tăng trưởng, chất lượng lợi nhuận, dự báo lợi nhuận của nhà phân tích và tâm lý thị trường;

3. Ý tưởng cốt lõi của giao dịch định lượng dựa trên phán đoán có hệ thống, mua tài sản bị định giá thấp và bán tài sản được định giá quá cao để kinh doanh chênh lệch giá;

4. Không có sự mệt mỏi trong chương trình, miễn là có cơ hội giao dịch, chiến lược sẽ bắt đầu, đôi khi thậm chí hàng chục giao dịch trong một giây;

5. Chiến lược định lượng sẽ thắng với xác suất. Với tiền đề là có đủ số lượng giao dịch, việc mất một số giao dịch sẽ không ảnh hưởng đến tỷ lệ hoàn vốn tốt chung.

Ngoài những lợi thế hiện có, thị trường tài sản kỹ thuật số không ngừng hoạt động 24 giờ mang đến nhiều cơ hội hơn cho các giao dịch định lượng;

Đồng thời, tính không rõ ràng của thông tin trong thị trường tài sản kỹ thuật số và lỗ hổng trong việc truyền thông tin khiến việc tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá cho các giao dịch định lượng trở nên dễ dàng hơn.

Do đó, các chiến lược định lượng thường có thể hoạt động tốt hơn trong thị trường tài sản kỹ thuật số so với các thị trường truyền thống, khiến lợi nhuận hàng năm ở mức 10 chữ số trở thành hiện thực.

Hiện tại, thu nhập định lượng của tài sản kỹ thuật số cao hơn nhiều so với tài chính truyền thống. Lãi suất được cung cấp liên ngân hàng của Anh (LIBOR) luôn là tiêu chuẩn cho lãi suất tiền gửi do các ngân hàng trung ương lớn quy định.

Vào tháng 5 năm 2020, LIBOR chỉ ở mức 2,28%, trong khi lãi suất hàng năm của các sản phẩm quản lý tài sản kỹ thuật số được bảo đảm bằng tiền gốc vẫn ở mức 6% -12%.

Mô tả hình ảnh

tiêu đề cấp đầu tiên

Các chiến lược định lượng có thể mang lại lợi nhuận tuyệt vời, nhưng không phải tất cả các chiến lược định lượng đều có cùng một khuôn mặt.Nói chung, các chiến lược định lượng cũng được phân loại theo các khía cạnh như sản phẩm giao dịch, mô hình lợi nhuận, tín hiệu chiến lược và tốc độ giao dịch.

tiêu đề phụ

Sau khi xu hướng thị trường được hình thành, lấy ví dụ về thị trường tăng giá, trong xu hướng tăng, mức hỗ trợ thấp hơn và mức áp lực cao hơn được thiết lập thông qua một mô hình toán học và được xác định [không có khoảng chênh lệch giá] (chênh lệch giá lý thuyết).

Khi giá thị trường cao hơn/thấp hơn [Không có phạm vi chênh lệch giá], thì được coi là có cơ hội chênh lệch giá và hoạt động bán/mua được thực hiện. Sau khi giao dịch chênh lệch giá theo xu hướng hoàn tất, chiến lược sẽ tiếp tục phân tích thị trường và tìm kiếm cơ hội chênh lệch giá một lần nữa cho giao dịch tiếp theo.

chênh lệch giá tương lai

Kinh doanh chênh lệch giá kỳ hạn là hoạt động đầu cơ dựa trên chênh lệch cơ bản giữa giá giao ngay và giá kỳ hạn (chênh lệch cơ bản = giá giao ngay - giá kỳ hạn).

Trong thuật ngữ chiến lược kinh doanh chênh lệch giá, giá của một giao ngay hoặc hợp đồng tương lai không ảnh hưởng đến chiến lược và yếu tố duy nhất ảnh hưởng đến lợi nhuận là cơ sở.

Mô tả hình ảnh

tiêu đề phụ

Kinh doanh chênh lệch giá gạch là một chiến lược tương đối đơn giản. Cốt lõi là khám phá sự khác biệt của cùng một loại tiền tệ trong các sàn giao dịch khác nhau cùng một lúc, bán trên nền tảng với giá cao trên các nền tảng và mua trên nền tảng với giá thấp, để kiếm lợi nhuận từ chênh lệch giá. Thao tác cụ thể như sau:

Tuy nhiên, chiến lược này đòi hỏi phải cân bằng thường xuyên các tài sản còn lại trong trao đổi và giá của tiền tệ cũng sẽ ảnh hưởng đến tỷ suất sinh lợi cuối cùng. Ở một mức độ nào đó, vẫn có những rủi ro nhất định.

Chênh lệch giá theo xu hướng và giao ngay thuộc về chênh lệch giá rủi ro (chênh lệch thống kê), và cạnh tranh cốt lõi là tính chính xác của phán đoán về các xu hướng trong tương lai. Trên thực tế, vẫn có chênh lệch giá không có rủi ro, nhưng đừng nghĩ rằng bạn có thể kiếm tiền mà không có rủi ro.

Kinh doanh chênh lệch giá không rủi ro chủ yếu bao gồm kinh doanh chênh lệch giá phòng ngừa rủi ro (kinh doanh chênh lệch giá chuyển gạch là một loại kinh doanh chênh lệch giá phòng ngừa rủi ro) và kinh doanh chênh lệch giá tam giác. Cạnh tranh cốt lõi là tốc độ mạng, hiệu quả thuật toán và hoa hồng. Đối với hầu hết các tổ chức, ngưỡng ở đây cao hơn, không có lời giải thích nào sẽ được cho bây giờ.

Bài viết này chỉ giới thiệu sơ lược về ba chiến lược định lượng, hoạt động thực tế phức tạp hơn nhiều so với những gì bài báo đề cập, có nhiều sự kết hợp của các chiến lược và có nhiều yếu tố ảnh hưởng hơn cần được xem xét. Khả năng mang theo chiến lược, tính thanh khoản của thị trường, độ sâu của nguồn vốn, tốc độ mạng, các yếu tố bên ngoài, thiên tai, v.v. có thể có tác động rất lớn đến thu nhập cuối cùng.

Khối lượng giao dịch hiện tại của tài sản kỹ thuật số đã giảm nhiều so với trước đây, điều này hạn chế việc thực hiện nhiều chiến lược định lượng. Ngay cả thu nhập chính của một số đội cũng đến từ các dịch vụ tạo lập thị trường của giao dịch cao tần.

Nhiều sản phẩm định lượng chỉ có thể giảm lãi suất tương ứng để đối phó với khối lượng giao dịch thị trường không sôi động.

Viết bởi | Liu Yijun

Biên tập | Mr. Hoa