Làm thế nào để giải quyết vấn đề bất đối xứng thông tin và hiểu được tình trạng tài sản thực của sàn giao dịch?

tiêu đề phụ

(1) Địa chỉ gửi tiền thông thường

Loại địa chỉ này chiếm hơn 99,9% tổng số địa chỉ của sàn giao dịch và là địa chỉ gửi tiền của mỗi người dùng, người dùng có thể gửi Bitcoin bên ngoài sàn giao dịch vào sàn thông qua các địa chỉ này. Sau đó, tiền trong các địa chỉ này sẽ đi theo hai hướng: xuất (có người rút tiền) hoặc chuyển vào ví nóng.

(2) Ví nóng

Ví nóng là ví được nối mạng thuộc về sàn giao dịch và chức năng chính của nó là chịu trách nhiệm về dòng tiền giữa địa chỉ gửi tiền thông thường và ví lạnh cũng như việc rút tiền của người dùng. Nói cách khác, địa chỉ tiền gửi thông thường và ví lạnh không thể thực hiện luân chuyển vốn trực tiếp và các giao dịch rút tiền của người dùng được chuyển từ ví nóng.

So với ví tính phí bằng tiền thông thường, tỷ lệ ví nóng rất nhỏ, số lượng gần đúng là từ 10 đến 30, nhưng số lượng giao dịch của nó (số lượng giao dịch của một địa chỉ đề cập đến số lượng tất cả các giao dịch mà địa chỉ này thực hiện được sử dụng làm địa chỉ đầu vào hoặc địa chỉ đầu ra, Giống nhau bên dưới) là cực kỳ lớn, khác với số lượng giao dịch của địa chỉ tiền gửi thông thường và ví lạnh. Ví nóng có thể được phân biệt rõ ràng với các địa chỉ khác nhờ tính năng này.

(3) Ví lạnh

tiêu đề phụ

Các giao dịch bitcoin sử dụng mô hình UTXO (Đầu ra giao dịch chưa xác định). UTXO là đầu ra giao dịch chưa chi tiêu. Mỗi UTXO thuộc về một địa chỉ. Một địa chỉ có thể chứa nhiều UTXO. Mỗi UTXO là không thể phân chia. Trong quá trình giao dịch, người dùng bắt đầu giao dịch sử dụng UTXO của riêng mình làm đầu vào giao dịch và xây dựng một UTXO mới làm đầu ra giao dịch. Người khởi tạo giao dịch sử dụng khóa riêng để mở khóa và sử dụng UTXO của riêng mình, đồng thời sử dụng khóa chung của các địa chỉ khác để khóa UTXO mới được tạo bằng địa chỉ này. Mỗi UTXO được xóa khỏi bộ UTXO sau khi được sử dụng làm đầu vào giao dịch. Ngoại trừ các giao dịch coinbase đặc biệt, các giao dịch thông thường chứa một hoặc nhiều đầu vào và một hoặc nhiều đầu ra.

Để dễ hiểu, chúng tôi sử dụng một giao dịch thực tế làm ví dụ để giải thích:

Đây là một giao dịch thông thường. Có một địa chỉ đầu vào 1B3AHCVxKkRern499D5DXQdZ6R3qH6asY6 (sau đây gọi là 1B) ở bên trái và hai địa chỉ đầu ra 19TAUBkne9x3CrPVYDUtwCNuEDsZrY1ddu (sau đây gọi là 19) và 35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDG qQPsP (sau đây gọi tắt là 35 ).

Chúng tôi giả định rằng khóa riêng ở địa chỉ 1B thuộc về một người dùng U1 nhất định và khóa riêng ở địa chỉ 35 thuộc về một người dùng khác U2. Khi U1 muốn chuyển 0,005 BTC cho người dùng khác U2, U1 sử dụng UTXO với số lượng 1 BTC tại địa chỉ 1B làm đầu vào giao dịch và sử dụng khóa công khai tại địa chỉ 35 để khóa UTXO với số lượng 0,005 BTC cho địa chỉ 35. Bằng cách này, người dùng U2 có thêm UTXO với số lượng 0,005 BTC, có nghĩa là số dư của người dùng U2 đã tăng thêm 0,005 BTC và đầu vào UTXO dưới dạng giao dịch đã được sử dụng và không còn thuộc về bộ UTXO nữa, có nghĩa là số dư của người dùng U1 ít hơn 1 BTC.

Giao dịch như vậy là chưa hoàn thành. Số tiền đầu vào của giao dịch là 1 BTC và số tiền đầu ra của giao dịch chỉ là 0,005 BTC. Vậy 0,995 BTC còn lại sẽ đi đâu? Nếu không yêu cầu phí giao dịch, thì 0,995 BTC sẽ được trả lại cho địa chỉ thuộc về U1 dưới dạng số tiền thay đổi. Nhưng trên thực tế, người khởi tạo giao dịch U1 vẫn cần trả một khoản phí giao dịch nhất định, do đó, như trong hình, một UTXO với số lượng 0,9949853 BTC bị khóa ở địa chỉ 19 và địa chỉ 19 là địa chỉ thay đổi, vì vậy chúng ta có thể biết Địa chỉ 19 cũng thuộc về người dùng U1.

Đây là một giao dịch chuyển và thay đổi hoàn chỉnh. Địa chỉ ở phía bên trái của hình là địa chỉ đầu vào và số tiền sau địa chỉ là số lượng UTXO nhất định thuộc địa chỉ đầu vào đã sử dụng trong giao dịch này; địa chỉ trên phía bên phải của hình là địa chỉ đầu ra. Số lượng sau địa chỉ là số lượng UTXO mới được tạo bị khóa trong địa chỉ đầu ra.

tiêu đề phụ

(1) Đào dọc

Định nghĩa: Tập trung vào địa chỉ đã khai thác, khai thác các địa chỉ khác là đầu vào của cùng một giao dịch. Theo đặc điểm của giao dịch Bitcoin trong Phần 2, nhiều địa chỉ xuất hiện ở phía đầu vào trong một giao dịch thường thuộc về cùng một chủ thể. Do đó, nếu địa chỉ được khai thác xuất hiện ở phía đầu vào trong một giao dịch nhất định, thì các địa chỉ khác xuất hiện ở phía đầu vào cùng với địa chỉ đó có thể được coi là thuộc về cùng một chủ thể. Các nguyên tắc toán học chi tiết của khai thác dọc có thể được tìm thấy trong tài liệu tham khảo [1].

Ví dụ: txid=25836a89ee24ce0b3ca7c62a525139fa59aebce0ffd222474b484bb73802c76f

Địa chỉ trong hộp màu đỏ là địa chỉ sẽ được khai thác, nó xuất hiện ở phía đầu vào và số lượng địa chỉ ở phía đầu vào không phải là 2. Số lượng địa chỉ ở phía đầu ra là 2 và giá trị bitcoin của một địa chỉ đầu ra có hơn 4 chữ số thập phân, đáp ứng các điều kiện khai thác chuyển tiếp, sau đó địa chỉ trong hộp màu vàng và địa chỉ trong hộp màu đỏ thuộc về cùng một chủ đề.

Khai thác chuyển tiếp rất dễ hiểu. Trên thực tế, đây là một giao dịch chuyển và thay đổi thông thường. Địa chỉ đầu ra có hơn 4 chữ số thập phân thực chất là địa chỉ thay đổi (vì chỉ có một đầu vào và phí giao dịch phải do bên đầu vào, phí giao dịch thường là Số tiền nhỏ, vì vậy số tiền thay đổi sau khi trừ phí giao dịch thường có nhiều hơn 4 chữ số thập phân). Địa chỉ thay đổi và địa chỉ đầu vào thuộc về cùng một chủ đề, vì vậy địa chỉ đặc trưng có thể được khai thác.

(3) Đào ngược

Định nghĩa: Địa chỉ được khai thác phải xuất hiện ở phía đầu ra và số lượng địa chỉ ở phía đầu vào là một và số lượng địa chỉ ở phía đầu ra phải là hai. Trong số đó, địa chỉ được khai thác ở phía đầu ra là địa chỉ ví nóng (phương thức khai thác của ví nóng sẽ được cung cấp sau) và số tiền được gửi đến địa chỉ ví nóng trong giao dịch này phải lớn hơn 100 BTC, sau đó giao dịch đủ điều kiện Ba địa chỉ thuộc về cùng một chủ đề và địa chỉ ở phía đầu vào có thể là địa chỉ ví lạnh.

Ví dụ: txid=ade2be579a0c58d38a6a812ce85ed96980313c3aca59d762a1779233bd64ede4

Hộp màu đỏ là địa chỉ được khai thác, đó là địa chỉ ví nóng, nó xuất hiện ở phía đầu ra và số lượng địa chỉ ở phía đầu vào là 1 (nhiều đầu vào là cùng một địa chỉ, vì chúng là các UTXO khác nhau của cùng một địa chỉ), đầu ra Số lượng địa chỉ bên là 2 và số tiền được chuyển đến địa chỉ trong hộp màu đỏ lớn hơn 100 BTC. Thông qua khai thác ngược, có thể biết rằng hai địa chỉ trong hộp màu vàng và địa chỉ trong hộp màu đỏ thuộc về cùng một chủ thể và địa chỉ ở phía đầu vào có thể là địa chỉ ví lạnh.

tiêu đề phụ

(1) Khai thác tất cả các địa chỉ tiền gửi phổ biến và ví nóng của sàn giao dịch

Địa chỉ tiền gửi của sàn giao dịch rất dễ lấy và chúng tôi sử dụng địa chỉ này như một bước đột phá để khai thác địa chỉ. Sử dụng khai thác dọc để lấy thư viện mẫu, sau đó sử dụng thư viện mẫu này làm bản thiết kế để tiếp tục khai thác dọc và thư viện mẫu sẽ được mở rộng hơn nữa. Quá trình này được lặp lại cho đến khi nhóm mẫu không còn mở rộng nữa. Tại thời điểm này, về cơ bản có thể coi rằng tất cả các địa chỉ gửi tiền phổ biến và ví nóng của sàn giao dịch này đều có trong thư viện mẫu này (Tôi không chắc liệu ví lạnh có trong thư viện này hay không, nhưng ví lạnh thì không sao sẽ có giải pháp khai thác mới).

(2) Sàng lọc ví nóng

Thư viện mẫu chứa tất cả các địa chỉ tiền gửi phổ biến và ví nóng (và có thể là ví lạnh) của sàn giao dịch. Do số lượng giao dịch cực lớn trong ví nóng, phương pháp tìm diện tích tối đa trong thư viện mẫu được áp dụng, có thể được Lọc ra các ví nóng từ thư viện mẫu.

Chúng tôi xử lý các địa chỉ và dữ liệu khối lượng giao dịch tương ứng với các địa chỉ do Sàn giao dịch Huobi khai thác như sau: lấy từng số địa chỉ làm trục hoành và lấy số giao dịch của địa chỉ làm trục tung để vẽ phân phối địa chỉ và giao dịch khối lượng, như sau Như thể hiện trong hình:

Có thể thấy rõ từ hình rằng các địa chỉ được đánh dấu màu cam là ví nóng, vì khối lượng giao dịch của chúng lớn hơn nhiều so với các địa chỉ khác (khối lượng giao dịch của các địa chỉ khác rất nhỏ và thậm chí một số trong số chúng không thể nhìn thấy trong tượng).

(3) Khai thác ví lạnh

Điểm khởi đầu để khai thác ví lạnh là ví nóng. Đầu tiên, sử dụng khai thác ngược, tức là trong một giao dịch, hơn 100 BTC đã được gửi đến ví nóng với tư cách là đầu vào duy nhất, địa chỉ đầu vào như vậy có thể là địa chỉ ví lạnh. Sau đó, theo một tính năng khác của ví lạnh: số lượng giao dịch tại địa chỉ này ít (thường dưới 1000) và tổng thu nhập tương đối lớn (thường lớn hơn 10000BTC), sau khi lọc lại, bạn có thể tìm thấy ví lạnh hoặc ví lạnh đã được sử dụng trước đó (số dư <10 BTC). Cuối cùng, theo nguyên tắc khai thác chuyển tiếp và các ràng buộc ở trên, có thể khai thác nhiều ví lạnh hơn.

tiêu đề phụ

(1) Tìm ví nóng thông qua địa chỉ gửi tiền phổ biến

Đầu tiên, chúng tôi có một địa chỉ gửi tiền phổ biến của Huobi: 12V9PLbaaewZmwFogen1bighovFZvMW138, sau đó, chúng tôi tìm thấy giao dịch 087e0449d86858ba15d4549235240e900c198bd030e2eb26a6418525135dbe4b

Theo nguyên tắc khai thác dọc, các địa chỉ ở phía bên trái của giao dịch này có thể được coi là địa chỉ của Sàn giao dịch Huobi, trong số các địa chỉ này, chúng tôi nhận thấy rằng số lượng giao dịch của các địa chỉ trong hộp màu vàng cao hơn nhiều so với của các địa chỉ khác, như thể hiện trong hình

Từ đó, chúng ta có thể đánh giá rằng địa chỉ 1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D là một ví nóng của Huobi Exchange.

(2) Tìm ví lạnh thông qua ví nóng

Tiếp tục đào trên cơ sở ví nóng 1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D và tìm giao dịch ade2be579a0c58d38a6a812ce85ed96980313c3aca59d762a1779233bd64ede4

người giới thiệu

người giới thiệu

[1] Ermilov D, Panov M, Yanovich Y. Automatic Bitcoin address clustering[C]//2017 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA). IEEE, 2017: 461-466.