RSIとは何ですか?

RSI は Relative Strength Index の略称で、中国語では「相対力指数」と訳されることが多く、最も広く使用されているテクニカル分析指標の 1 つです。

RSI は Relative Strength Index の略称で、中国語では「相対力指数」と訳されることが多く、最も広く使用されているテクニカル分析指標の 1 つです。

RSI インジケーターはウェルズ ワイルダー (Welles Wilder) によって作成され、1978 年 6 月に American Commodities 誌 (現在の Future 誌) に初めて掲載されました。その後、この指標は同年に出版されたワイルドの著書「テクニカル取引システムの新しい概念」に掲載されました。この指標は計算がシンプルで分かりやすいため、一度発売されると広く普及しました。

同時に、RSI指標は、さまざまな時点での市場の買い手と売り手の強さを反映することもできます。あるいは、価格だけの観点から見ると、RSI は価格の上昇傾向と下降傾向のきれいさを反映しているとも言えます。強気または弱気のパワーが強いほど、トレンドはきれいになり、対応する指標値はより極端になります (極端に大きいか極端に小さい)。

副題

RSIの計算式

RSIは、一定期間内の価格の平均上昇率と下落率から計算され、売り手と買い手の力を利用して均衡点を計算し、一定期間内の価格の将来の傾向を判断します。具体的な計算式は以下の通りです。

X 日以内の終値上昇の平均 = X 日以内の終値上昇の合計/X

X 日以内の終値下落の平均値 = X 日以内の終値下落の合計 / X

理解を容易にするために、BTC を例として、選択した 14 日間の RSI 値を計算します。この 14 日間で、BTC が 9 日間上昇し、累積増加率が 28% であるとします。つまり、7% ÷ 14 = 0.5%、RSI = 1% / (1%+0.5%) × 100 = 66.7 となります。

もちろん、上記の計算は RSI の計算プロセスを理解するための例として使用されているだけであり、実際の市場分析では、さまざまなプラットフォームのほぼすべての市場チャートが独自の分析指標機能を備えており、投資家は確認して使用するだけで済みます。彼らを直接。

RSI インジケーターの計算式によると、サイズ範囲は 0 ～ 100 で、一般的に 50 がロングとショートの境界とみなされます。RSI 値 > 50:

選択した期間における価格の平均上昇率が平均下落率を上回っており、購買力が強いことを示しています。<50：RSI値

同時に、RSI 値が大きいほど上昇トレンドが強いことを意味し、逆に RSI 値が小さいほど下降トレンドが強いことを意味し、RSI 値が 50 付近で推移している場合は、市場がロングとロングの方向性について一時的に不透明であることを意味します。短い。このとき、資産価格は大きく変動しますが、実際には、累積的な価格の上昇と下落はまったく同じです。

副題

RSIインジケーターを使用して分析を支援するにはどうすればよいですか?

RSI は過去の期間の値動きの強弱を表すため、投資家は市場への参入と退出のタイミングを評価するためによく使用します。実際の応用では、主に逆張りの考え方に基づいています。つまり、上昇と下落が極端すぎる場合、価格は一定期間内に平均に戻るということです。

RSI>このことから、RSI[0～100]の値の範囲では、70と30を基準にして分析・判断することが一般的です。具体的なパフォーマンスは次のとおりです。

70: 価格が急速に上昇しており、市場が買われすぎている可能性があることを示します。この際、トレンドが反転下落する可能性があると評価する必要があり、上昇が弱い場合はこのタイミングで売りチャンスを探る。

RSIインジケーターの基準点として70と30が使用される場合、その時間のプリセット値は通常14日です。 RSI指標の変動幅はタイムスパンが縮まるにつれて増加するため、言い換えれば、14日RSIは9日RSIよりも価格の影響を受けやすくなります。したがって、短いタイムスパンのRSIインジケーターの場合、通常は70と30の代わりに80と20が分析基準として使用されます。同時に、RSI は強気市場と弱気市場で変動するため、強気市場では 80 と 20 が買われすぎと売られすぎの基準基準とみなされることが多くなります。

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RSI ダイバージェンス

RSIのトレンドの変化と資産価格のトレンドは永遠に一致するわけではなく、一致しない状態をRSIダイバージェンスと呼びます。ダイバージェンスはドローダウンとも呼ばれ、RSI が 70 を超え 30 を下回ると発生します。 RSI ダイバージェンスは、RSI インジケーターの最も指標的な特徴と見なされます。

ダイバージェンスはトップダイバージェンスとボトムダイバージェンスに分けられます。

トップダイバージェンスは弱気ダイバージェンス (弱気 RSI ダイバージェンス) とも呼ばれます。これは、上昇傾向において、RSI の新しいピーク (RSI が 70 を超えているという前提) が前のピークを超えることができず、前のピークを下回ることを意味します。トラフ。単純に理解すると、価格は最高値を更新しましたが、同じ期間にRSI値が下がっているため、以前よりも上昇が弱いことを意味します。

ただし、強いトレンドがある市場環境では、RSI ダイバージェンス指標は期待ほど安全で信頼できない可能性があることに注意してください。たとえば、強い下降トレンドでは、最終的に実際の底に到達する前に複数の強気の発散が生じる可能性があります。したがって、RSI ダイバージェンスは、ボラティリティの低い市場により適しています。

副題

RSIインジケーターの制限

他のすべてのテクニカル分析指標と同様、RSI はテクニカル分析の普遍的な指標ではなく、多くの制限もあります。

1. RSI は過去の全期間の価格状況のみを反映しており、実際の上昇と下落の順序は考慮されていません。

2. RSI には滑らかさがなく、その変動は主に最新の価格の追加または削除を反映するため、例えば 14 日間の累積価格変動は、新たに追加された価格の急激な上昇と下落により、RSI 指数に激しい変動を引き起こす可能性があります。

3. RSI は時系列を考慮していないため、タイムスパンの長い RSI は過去の状況を評価することしかできず、将来を予測する参考にはあまり意味がありません。

4. RSIは一定期間の価格変動のみを反映しており、長期的なトレンドの変動を示すことはできません。したがって、短期的な長短の強さのみを基準にすると、将来の判断を誤る可能性があります。

5. 継続的な上昇または下降など、市場トレンドが短期的に一貫しすぎる場合、RSI 不動態化の問題が発生します。つまり、この時点での上昇と下降の比較は意味を失い、実際の価格変動を反映するのは困難です。具体的なパフォーマンスは、RSI 値が 100 や 0 に近い極端な領域に長時間留まるということです。