【Deribit期權市場播報】0926——每週期權總結
Deribit德瑞课堂
2021-09-27 06:08
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一般季度交割後都會出現一段時間的穩定期,目前雖然行情脆弱,但是各項市場數據都比較穩定,市場整體情緒比較穩定。本周初比特幣暴跌20%,打破了脆弱的反彈行情。各期限IV僅在下跌期間

一般季度交割後都會出現一段時間的穩定期,目前雖然行情脆弱,但是各項市場數據都比較穩定,市場整體情緒比較穩定。本周初比特幣暴跌20%,打破了脆弱的反彈行情。各期限IV僅在下跌期間小幅上升,很快就出現回落,目前多個期限已經低於暴跌前。

一般季度交割後都會出現一段時間的穩定期,目前雖然行情脆弱,但是各項市場數據都比較穩定,市場整體情緒比較穩定。本周初比特幣暴跌20%,打破了脆弱的反彈行情。各期限IV僅在下跌期間小幅上升,很快就出現回落,目前多個期限已經低於暴跌前。

一般季度交割後都會出現一段時間的穩定期,目前雖然行情脆弱,但是各項市場數據都比較穩定,市場整體情緒比較穩定。本周初比特幣暴跌20%,打破了脆弱的反彈行情。各期限IV僅在下跌期間小幅上升,很快就出現回落,目前多個期限已經低於暴跌前。

【市場熱度】

比特幣昨日結算價42417美元,Reddit粉絲幣價比80,七日粉絲複利年化增速29%

以太坊昨日結算價2898美元,Reddit粉絲幣價比385,七日粉絲複利年化增速20%

以上參數為個人觀察市場熱度使用的指標,詳細內容可以參見之前的文章《幣的估值指標:Reddit粉絲幣價比

【BTC期權】

期權持倉量13.2萬張,價值56億美元,期權成交量0.5萬張。

【歷史波動率】

10d 93%

30d 77%

90d 70%

1Y   79%

【IV】

一般季度交割後都會出現一段時間的穩定期,目前雖然行情脆弱,但是各項市場數據都比較穩定,市場整體情緒比較穩定。本周初比特幣暴跌20%,打破了脆弱的反彈行情。各期限IV僅在下跌期間小幅上升,很快就出現回落,目前多個期限已經低於暴跌前。

一般季度交割後都會出現一段時間的穩定期,目前雖然行情脆弱,但是各項市場數據都比較穩定,市場整體情緒比較穩定。本周初比特幣暴跌20%,打破了脆弱的反彈行情。各期限IV僅在下跌期間小幅上升,很快就出現回落,目前多個期限已經低於暴跌前。

9/25:1m 79%, 3m 85%, 6m 88%,DVol 87%

一般季度交割後都會出現一段時間的穩定期,目前雖然行情脆弱,但是各項市場數據都比較穩定,市場整體情緒比較穩定。本周初比特幣暴跌20%,打破了脆弱的反彈行情。各期限IV僅在下跌期間小幅上升,很快就出現回落,目前多個期限已經低於暴跌前。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows數據看,期權成交量僅0.5萬張,略低於其他週末,但在季度交割期間也屬正常。本周成交量比較大,特別是季度交割期間前後,移倉建倉較多。

【期權持倉分佈】

10月期權持倉約2.3萬張,12月持倉約5.7萬張。

【ETH期權】

以太坊期權持倉量111萬張,價值32億美元,成交量4萬張。

【歷史波動率】

10d 128%  

30d 107%

90d 91%

1Y  108%

【IV】 

各標準化期限IV:

今日:1m 89%,3m 100%,6m 102%,DVol 101%

9/25:1m 92%,3m 100%,6m 103%,DVol 100%

以太坊待跌破2900美元,現在市場情緒比較低落。疊加週末影響成交量比較低,各期限IV變化不大,目前年底持倉較高,期限結構穩定。

【Option Flows&大宗交易】

從Option Flows看,以太坊期權成交量下降,市場較為均衡。

【期權持倉分佈】

10月期權持倉約16萬張,12月期權持倉約48萬張。

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