SignalPlus Volatility Column (20240612): 形成前のリバウンド
SignalPlus
2024-06-12 11:31
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オプションに関しては、米国の経済イベントが徐々に近づくにつれてフロントエンドIVが急上昇し、ファーエンドもわずかに上昇しました。取引に関しては、価格が反発し、Vol Skewが低く、IVが急上昇しているため、フロントエンドは昨日のプットを買う流れを継続しませんでした。

今夜のCPIデータ、FOMC会議の決定、およびFRBの金利見通しが市場の焦点であることは間違いなく、米10年債利回りは上昇をわずかに諦めて4.40%付近に達し、BTC価格は依然として上昇を続けている。それとの高い相関性により、66,000ドルのサポートレベルで反発し、昨日の損失の半分を回復し、68,000ドルを下回りました。

出典: 投資


出典: TradingView

オプションでは、米国の経済イベントが近づくにつれてフロントエンド IV が急騰し、ファーエンドもわずかに上方修正されました。取引に関しては、価格が反発し、Vol Skewが低く、IVが急激に上昇したため、昨日はフロントエンドがプットを買う流れを継続せず、逆に、最も代表的なものは多くの強気戦略でオープンされました。 BTCでは、6月13日は68000対69500コールスプレッド(レッグあたり1287BTC)、6月28日は65000対75000リスキー(レッグあたり450BTC)です。 一方、ETFストアプレジデントはETHスポットETF S-1申請を期待しています。 6月末までに承認される予定、ETH全体 コールオプション購入の割合も大幅に増加し、全体として25dRRがゼロを上回り、過去3カ月間の最高値に近づき、さらに全体的な上昇を下回った。 IV、ETH 28 JUN 24 IV の傾向はわずかに低下しており、主な要因はいくつかの大規模なショートストラドル戦略によるものである可能性があります。

出典: Deribit (6 月 12 日 16:00 UTC+ 8 時点)

出典: SignalPlus、米国の大きな経済データを前にフロントエンド IV が急上昇

出典: SignalPlus、ETH ボリュームスキューが全体的に大幅に上昇

データソース: Deribit、ETH取引の全体分布

データソース: Deribit、BTC 取引の全体分布

出典: Deribit ブロックトレード

出典: Deribit ブロックトレード

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