2018年12月、ブロックチェーン透明性研究所（BTI）が発表した報告書は、CoinMarketCapの上位25取引所の総取引高が25億米ドルであるのに対し、実際の取引高はわずか3億2,400万米ドルに過ぎないと指摘した。 CoinMarketCap よりも高い. インターネット上で公開されているデータは 87% 少なく、米国の主要取引所である Coinbase は CoinMarketCap のトップ 25 にも入っていません. 業界の取引量の「隠れたルール」もまた、為替データに対する国民の疑念を引き起こした。
情報の非対称性を解決し、取引所の実際の資産状況を理解するにはどうすればよいでしょうか?
副題
Exchange アドレスの分類
交換アドレス マイニングの原理を導入するには、まず交換アドレスの分類を理解する必要があります。一般に取引所のアドレスは通常入金アドレス、ホットウォレット、コールドウォレットの3つに分類され、その流通方法は大まかに図のとおりです。
(1) 普通預金アドレス
このアドレスは取引所の全アドレスの99.9％以上を占めており、各ユーザーの入金アドレスとなっており、ユーザーはこのアドレスを通じて取引所外のビットコインを取引所に入金することができます。その後、これらのアドレス内のお金は 2 つの方向に送られます。エクスポート (誰かがお金を引き出す) か、ホット ウォレットへの送金です。
(2) ホットウォレット
ホットウォレットは取引所に属するネットワーク化されたウォレットであり、その主な機能は、通常の入金アドレスとコールドウォレット間の資金の流れと、ユーザーによるコインの出金を担当することです。つまり、通常の入金アドレスやコールドウォレットでは直接資本の流通ができず、ユーザーの出金取引はホットウォレットから転送されることになります。
通常のコインチャージウォレットと比較すると、ホットウォレットの割合は非常に少なく、おおよその数は10から30の間ですが、そのトランザクション数（アドレスのトランザクション数とは、そのアドレスが属するすべてのトランザクションの数を指します）入力アドレスや出力アドレスとして使用されるトランザクション数（以下同じ）は非常に多く、通常の入金アドレスやコールドウォレットのトランザクション数とは桁違いです。この機能により、ホットウォレットは他のアドレスと明確に区別できます。
(3) コールドウォレット
副題
トランザクション構造の概要
ビットコイントランザクションはUTXO（Unspent Transaction Output）モデルを使用します。 UTXO は未使用のトランザクション出力です。各 UTXO はアドレスに属します。アドレスには複数の UTXO を含めることができます。各 UTXO は分割できません。トランザクション中、トランザクションを開始するユーザーは自分の UTXO をトランザクション入力として使用し、新しい UTXO をトランザクション出力として構築します。トランザクション開始者は、秘密キーを使用して自分の UTXO のロックを解除して使用し、他のアドレスの公開キーを使用して、このアドレスで新しく構築された UTXO をロックします。各 UTXO は、トランザクション入力として使用された後、UTXO セットから削除されます。特別な Coinbase トランザクションを除いて、通常のトランザクションには 1 つ以上の入力と 1 つ以上の出力が含まれます。
理解を容易にするために、実際のトランザクションを例として説明します。
これは通常のトランザクションで、左側に入力アドレス 1B3AHCVxKkRern499D5DXQdZ6R3qH6asY6 (以下、1B) があり、出力アドレスとして 19TAUBkne9x3CrPVYDUtwCNuEDsZrY1ddu (以下、19) と 35hK24tcLEWcgNA4XXSpvbkNkoAcDGqQP の 2 つがあります。 ｓＰ（以下、３５と称する）。
アドレス 1B の秘密鍵は特定のユーザー U1 に属し、アドレス 35 の秘密鍵は別のユーザー U2 に属すると仮定します。 U1が0.005 BTCを別のユーザーU2に転送したい場合、U1はアドレス1Bにある1 BTCの量のUTXOをトランザクション入力として使用し、アドレス35の公開鍵を使用して0.005 BTCの量のUTXOをアドレスにロックします。 35.このようにして、ユーザー U2 は 0.005 BTC の追加 UTXO を持ちます。これは、ユーザー U2 の残高が 0.005 BTC 増加し、トランザクションとして入力された UTXO が使用され、UTXO セットに属さなくなったことを意味します。これは、ユーザー U1 の残高が 1 BTC 少ないことを意味します。
このようなトランザクションは完了していません。トランザクションの入力量は 1BTC で、トランザクションの出力量は 0.005BTC だけです。では、残りの 0.995BTC はどこに行くのでしょうか?取引手数料が不要な場合は、0.995 BTC がつり銭として U1 のアドレスに返還されます。しかし、実際には、トランザクション開始者 U1 は依然として一定のトランザクション手数料を支払う必要があるため、図に示すように、0.9949853 BTC の量の UTXO はアドレス 19 にロックされており、アドレス 19 は変更アドレスであることがわかります。アドレス 19 もユーザー U1 に属します。
これは完全な転送および変更トランザクションです。図の左側のアドレスは入力アドレスであり、アドレスの後の金額は、このトランザクションで使用された入力アドレスに属する特定の UTXO の金額です。図の右側は出力アドレスであり、アドレスの後の量は、出力アドレスにロックされた新しく生成された UTXO 量です。
副題
アドレスマイニング技術の原理
交換アドレスマイニングの原理を理解するには、ビットコインアドレスマイニングの技術原理も理解する必要があります。ビットコインアドレスマイニングには、垂直マイニング、フォワードマイニング、バックワードマイニングが含まれます。垂直マイニングは、マイニングされたアドレスをトランザクションの入力アドレスとして使用して、同じく入力である他のアドレスをマイニングすることです; フォワードマイニングは、マイニングされたアドレスがトランザクションの入力アドレスとして使用されるときに、出力側の特性アドレスをマイニングすることです; バックワードマイニングとは、マイニングしたアドレスをトランザクションとして使用することです。マイニングの出力アドレスは、入力側の特徴的なアドレスです。
(1) 垂直掘削
定義: マイニングされたアドレスを中心として、同じトランザクションの入力である他のアドレスをマイニングします。 2.で述べたビットコイン取引の特徴によれば、取引において入力側に現れる複数のアドレスは、通常、同一の主体に属します。したがって、あるトランザクションにおいてマイニングされたアドレスが入力側に現れた場合、それと一緒に入力側に現れる他のアドレスも同じ主体に属するものとみなすことができます。垂直マイニングの数学的原理の詳細については、参考文献 [1] を参照してください。
例: txid=25836a89ee24ce0b3ca7c62a525139fa59aebce0ffd222474b484bb73802c76f
赤いボックス内のアドレスがマイニングされたアドレスで、黄色のボックス内の他のアドレスはマイニングされたアドレスと同じトランザクションの入力当事者であるため、同じ所有者とみなされます。
(2) 前進掘削
定義: マイニングするアドレスは入力側に出現する必要があり、入力側のアドレスの数は 2 つであってはならず、出力側のアドレスの数は 2 つでなければなりません。このうち、出力アドレスのビットコイン値が小数点以下 4 桁を超える場合、修飾されたアドレスは入力者と同じ主体に属します。
例: txid=20c0430466a876e84d75a8319cfe9dcf9a36b2f8773c7bbfb14489919bbb29c0
赤枠内のアドレスはマイニング対象のアドレスで、入力側に表示されますが、入力側のアドレスの数は2ではありません。出力側のアドレス数が 2 で、1 つの出力アドレスのビットコイン値が小数点以下 4 桁以上でフォワードマイニングの条件を満たしている場合、黄色のボックス内のアドレスと赤色のボックス内のアドレスが属します。同じ主題。
フォワードマイニングは理解するのが簡単です。実際、これは通常の転送および変更トランザクションです。小数点以下 4 桁を超える出力アドレスは、実際には変更アドレスです (入力が 1 つしかなく、トランザクション手数料はサーバーが負担する必要があるため)入力側の場合、取引手数料は通常少額であるため、取引手数料を差し引いた釣銭金額は小数点第4位以上となる場合が多いです。変更アドレスと入力アドレスは同じ主体に属するため、特徴的なアドレスをマイニングすることができます。
(3) 後掘り
定義: マイニングされたアドレスは出力側に出現する必要があり、入力側のアドレスの数は 1 つ、出力側のアドレスの数は 2 つである必要があります。このうち、出力側のマイニングアドレスはホットウォレットアドレスであり（ホットウォレットのマイニング方法については後述）、このトランザクションでホットウォレットアドレスに送金される金額は100BTC以上でなければなりません。修飾されたトランザクション の 3 つのアドレスは同じサブジェクトに属しており、入力側のアドレスはコールド ウォレット アドレスである可能性があります。
例: txid=ade2be579a0c58d38a6a812ce85ed96980313c3aca59d762a1779233bd64ede4
赤いボックスはマイニングされるアドレスで、ホットウォレットのアドレスです。出力側に表示され、入力側のアドレスの数は 1 つです (複数の入力は同じアドレスです。それらは異なる UTXO であるため)。同じアドレス)、出力 サイドアドレスの数は 2 で、赤枠内のアドレスに転送された量は 100 BTC を超えています。バックワードマイニングにより、黄色のボックス内の 2 つのアドレスと赤色のボックス内のアドレスが同じサブジェクトに属しており、入力側のアドレスがコールド ウォレット アドレスである可能性があることがわかります。
副題
採掘プロセス
以前の基盤により、ビットコイン取引所のアドレス マイニング プロセスの導入を正式に開始することができます。大きく分けて以下の3つのプロセスに分かれます。
取引所のすべての一般的な入金アドレスとホットウォレットをマイニングする
ホットウォレットをフィルタリングして除外する
コールドウォレットを掘り出す
(1) 取引所のすべての共通預金アドレスとホットウォレットをマイニングする
取引所の入金アドレスは簡単に入手できるため、このアドレスをアドレスマイニングの突破口として使用します。垂直マイニングを使用してサンプル ライブラリを取得し、このサンプル ライブラリをブループリントとして使用して垂直マイニングを続行すると、サンプル ライブラリがさらに拡張されます。このプロセスは、サンプル プールが拡張されなくなるまで繰り返されます。現時点では、この取引所のすべての一般的な預金アドレスとホットウォレットがこのサンプルライブラリに含まれていると基本的に考えることができます（コールドウォレットがこのライブラリに含まれているかどうかはわかりませんが、問題ではありません、コールドウォレット新しいマイニング ソリューションが登場します)。
(2) ホットウォレットを排除する
サンプル ライブラリには、取引所のすべての共通入金アドレスとホット ウォレット (場合によってはコールド ウォレット) が含まれています。ホット ウォレット内のトランザクション数が非常に多いため、サンプル ライブラリの最大領域を見つける方法が採用されています。サンプルライブラリからホットウォレットをフィルタリングして除外します。
Huobi Exchange によってマイニングされたアドレスとアドレスに対応する取引量データを次のように処理します。各アドレス番号を横軸とし、アドレスのトランザクション数を縦軸として、アドレスとトランザクションの分布を描きます。図に示すように、ボリュームは次のようになります。
図から、オレンジ色でマークされたアドレスは、他のアドレスに比べて取引量が非常に多いため、ホットウォレットであることがよくわかります（他のアドレスの取引量は非常に少なく、中には見えないアドレスもあります）図）。
(3) コールドウォレットを掘り出す
コールド ウォレット マイニングの出発点はホット ウォレットです。まず、バックワード マイニングを使用します。つまり、トランザクションで、唯一の入力として 100 BTC を超えるビットコインがホット ウォレットに送信されています。このような入力アドレスは、コールド ウォレット アドレスである可能性があります。その後、コールド ウォレットの別の特徴に従って、このアドレスでのトランザクション数は少なく (通常は 1000 未満)、総収入は比較的大きい (通常は 10000BTC 以上) となります。コールド ウォレット、または以前に使用されたコールド ウォレット (残高 < 10 BTC)。最後に、フォワードマイニングの原則と上記の制約に従って、より多くのコールドウォレットをマイニングできます。
副題
アドレスマイニングの例
マイニングプロセスを理解した後、簡単な例を通じて交換アドレスマイニングについての理解を深めます. この例では、Huobi の共通の入金アドレスを通じて Huobi のホットウォレットとコールドウォレットを見つけます. 具体的なプロセスは次のとおりです:
(1) 共通入金アドレスからホットウォレットを見つける
まず、Huobi の共通入金アドレス 12V9PLbaaewZmwFogen1bighovFZvMW138 を取得し、その後、トランザクション 087e0449d86858ba15d4549235240e900c198bd030e2eb26a6418525135dbe4b を見つけました。
垂直マイニングの原理によれば、このトランザクションの左側にあるアドレスは Huobi Exchange のアドレスであると考えられますが、これらのアドレスのうち、黄色のボックス内のアドレスのトランザクション数がそれよりもはるかに多いことに気付きました。図に示すように、他のアドレスの
このことから、アドレス 1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D は Huobi Exchange のホットウォレットであると判断できます。
(2) ホットウォレットからコールドウォレットを探す
ホットウォレット 1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D に基づいて調査を続け、トランザクション ade2be579a0c58d38a6a812ce85ed96980313c3aca59d762a1779233bd64ede4 を見つけます。
参考文献
参考文献
[1] Ermilov D, Panov M, Yanovich Y. Automatic Bitcoin address clustering[C]//2017 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA). IEEE, 2017: 461-466.
