지난 금요일 거시적 차원에서 긍정적인 소식이 나왔습니다. 4월 미국의 비농업 고용 지표는 예상보다 크게 낮았습니다. 동시에 시간당 임금 증가율도 둔화되어 연준의 두 차례 금리 인하에 대한 시장의 기대가 더욱 커졌습니다. 올해 미국 채권 수익률은 현재 2년/10년 기간으로 각각 4.791%와 4.474%입니다.
반면, 지정학적 위기는 완화됐다. 이스라엘 총리는 인질을 잡는 대가로 가자지구에서의 전투를 중단할 의향이 있다고 말했다. 성공적인 합의가 이루어지면 위험 시장에 이익이 될 것이다.
출처: 시그널플러스, 경제캘린더
출처 : 투자
위험 시장 심리가 회복됨에 따라 디지털 통화에도 좋은 소식이 전해졌습니다. GBTC의 Flow가 마침내 반전되어 긍정적인 유입을 달성했습니다. 이는 BTC의 매도력 감소와 매도 압력 약화를 나타냅니다. 환율을 보면 지난 금요일부터 시장은 점차 거시적 이익을 실현하고 있으며, 미 달러화로 인한 유동성 투입 기대감이 BTC 59,000에서 65,000 정도로 상승하며 전주의 손실을 완전히 만회했습니다.
출처: Farside Investors;
옵션 측면에서 최근 실제 변동성이 증가함에 따라 BTC와 ETH의 현재 IV 수준은 각각 약 56%, ETH는 BTC보다 훨씬 높습니다. Vol Premium, 프런트엔드 내재 변동성 포워드 IV에는 VanEck Ethereum 현물 ETF(5월 23일)와 Grayscale Ethereum 선물(5월 30일)에 대한 미국 SEC의 판결로 인한 불확실성이 포함됩니다.
출처: Deribit(UTC+8 5월 6일 16:00 기준)
출처: 시그널플러스
거래 측면에서 5월 중순 ETH에 대한 강력한 콜 옵션 매도 압력이 있었으며 주로 5월 24일과 24일 3600-C에 집중되었습니다. BTC 측에서는 거래자들이 단기적으로 62000/61000 부근의 풋옵션을 매도하여 이러한 반등에 대한 자신감을 나타냈으며 동시에 이번 달 BTC의 상승세에 대해 낙관적인 31 MAY OTM 콜 옵션을 대량 매수했습니다.
데이터 출처: Deribit, ETH 거래 전체 분포, 5월 중순 콜 옵션에 대한 강한 매도 압력
데이터 출처: Deribit, BTC 거래 전체 분포
출처: Deribit 대량매매
출처: Deribit 대량매매
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