어제(3월 12일) 미국 전체 CPI 데이터가 예상외로 반등했으며 대부분의 구성 요소가 성장을 보였습니다. 핵심 CPI 연간 금리는 여전히 연준의 목표를 훨씬 초과했습니다. 미국 채권 수익률은 전체적으로 상승했습니다. 현재 2년/10년 기간 각각 4.611%/4.162%입니다. 스왑 시장은 연준이 이르면 6월부터 금리 인하를 시작할 것으로 예상하고 있습니다(확률 63%). 다우/SP/나스닥이 각각 0.61%/1.12%/1.54% 상승하는 등 3대 주요 주가지수가 상승하는 등 위험자산이 전체적으로 상승했습니다.
Source: SignalPlus, Economic Calendar
Source: Binance & TradingView,UTC+ 8 0 BTC/ETH가 급격한 충격을 받았습니다.
BitMEX Research의 데이터에 따르면 어제(3월 12일) BTC ETF의 순유입액은 무려 10억 달러에 이르렀으며, 이 중 Blackrock의 IBIT가 Flow의 8억 4900만 달러를 차지했지만, 이 기록적인 날이 끝날 무렵 디지털 통화는 급격한 시장 변동 속에서 BTC는 한때 73,000에서 68,000(진폭 약 6.36%)으로 하락한 후 점차 모든 손실을 회복하고 다시 새로운 역사적 최고치를 기록했습니다.
옵션 측면에서 BTC의 맨 끝 IV는 지난 며칠 동안 점진적으로 상향 조정되었으며 중장기 변동성은 80% Vol에 가까운 수준에 도달했습니다. ATM 부근의 콜옵션에 대한 이익 주문과 더 높은 행사가인 80,000/85,000 매수 주문이 주로 3월 말에 집중되어 해당 기간에 Vol Skew가 상승했습니다. ETH 측면에서 Vol Skew는 최근 역사적 최저치를 기록하고 있으며 전체 거래 분포는 주로 40003200 Short Put 및 5000/5400 이상 Long Call의 Long Risky Flow를 보여줍니다.
출처: Deribit(3월 13일 16:00 UTC+8 기준)
Source: SignalPlus
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Data Source: Deribit
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Source: Deribit Block Trade
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