伝統的な金融投資の神様「ETFは世界を救う」は、何度も強気相場と弱気相場を経験し、その投資スタイルは安定しており、インデックスファンドの取引を通じて、10年間で10倍以上の神話を生み出しました。グリッド取引戦略は E 大学のお気に入りの取引戦略の 1 つであり、実際の取引で 8 年以上運用されています。

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0.0 グリッド戦略の基礎

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0.1 投資制度

投資する人は誰でも、完全な投資システムを持っている必要があります。システム全体には、大まかに次の 2 つの側面が含まれます。

一つ目は、金融界の仕組みを観察することです。それは、金融市場の動作原理を理解し、金融市場の内外のつながりと金融市場の動向に影響を与える要因を理解することです。そのためには、資金、センチメント、バリュエーションなどの重要なものを特定して、各市場がどの段階にあるか、また環境リスクを把握できるようにするためのデータとツールが必要です。

2 番目の側面は、完全なオペレーティング システムです。オペレーティング システムには、いつ購入し、いつ売却するかを知らせるさまざまな投資戦略が含まれている必要があります。

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0.2 取引戦略

次に、取引戦略について説明します。金融界を認識するための哲学が異なれば、まったく異なる戦略が生まれます。

世の中にはたくさんの投資戦略があります。株式と負債のバランスを 5:5 にするなど、最も単純なクオンツ投資の例をいくつか挙げてみましょう。資産の 25% を上海と深セン 300 で、25% を CSI 500 で、金利 50% の債券を購入し、定期的または固定金利でリバランスします (3 か月または 6 か月に 1 回操作して、それぞれの初期比率に戻します)製品; または特定の製品 50% 上昇後、固定範囲動作メカニズムがトリガーされ、各製品の初期比率に戻ります)。

もう一つの例は「計画投資」で、毎月定期的に特定の商品を購入し、少額を積み立てて多額の費用を平準化し、最終的に強気相場で利益を得るというものです。これらは最もシンプルな投資戦略です。しかし、長期的には、プロの投資家の少なくとも半数は、これらの最も単純な戦略を上回るパフォーマンスを発揮することはできません。

戦略は、より高い利回りとより小さなドローダウンを目指して最適化され続けることができます。たとえば、通常の投資戦略をアップグレードするには、全体利益 100% または年率 20% などの販売トリガー ポイントを設定してから販売します。これにより、購入後に売却するという問題が解決されます。さらに、購入をアップグレードすることもできます。固定投資戦略の収益率が -20% を下回るたびに、コストをより早く削減するために固定投資を 2 倍にし始めます。実際の欠点を見つけて戦略を継続的に最適化します。 (注: 上記の戦略は単なる一例であり、このような戦略を実行する価値があると考えているという意味ではありません)

成熟したシステムでは、短期戦略だけでなく長期戦略を持つことをお勧めします。長期的な戦略は、成長とインフレで大金を稼ぐことです。短期的なスイング戦略は、感情と変動を利用して収益を上げます。ボラティリティが非常に大きく、年末に増減がない状況であれば、この時期はバンド戦略を使うのが適しています。しかし、強気市場で少額のバンド戦略に執着していると、本当の富を見逃してしまう可能性が非常に高いです。したがって、ロング戦略とショート戦略の組み合わせが私の理想とする最良の投資システムです。

グリッド戦略は変動利益を得る短期・短期のバンド戦略です。さまざまな金融商品を振り返ってみると、変動が非常に大きい商品もありますが、長期的にはほとんど上昇していません。短期的に大きく変動する品種が、長期間保有する品種との相関が低い場合、それは単純に最良です。

さらに、短期のスイング戦略を長期のポジションに重ねることもできます。このようにして、利益の一部は時間内に実現することができ、ポジションを長期間保持すると精神がより平穏になります。

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1.0 グリッド戦略の全体的な考え方

私たちが扱う金融市場には、少なくとも短期から中期的には、上昇、混乱、下落という 3 つのトレンドが存在します。私たちがしなければならないのは、事実レベルや心理レベルに関係なく、何らかの可能性が起こったときに冷静さを保つことです。グリッド戦略は、不安定な市場において一定の収入を得ることができ、不安を大幅に解消することができる質の高い戦略です。

グリッドを開始するために必要なことは非常に簡単です。

最初のステップ: 取引の種類を決定します。

ステップ 2: グリッド テーブルを一覧表示します。テーブルには、取引価格、取引金額、取引日が含まれます。

ステップ 3: ストレス テストを実行します。

ステップ 4: 取引リマインダーを設定します。

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1.1 取引の種類

グリッド戦略を開始する前に、その戦略に適用できる取引シンボルを決定する必要があります。推奨される適用範囲 結論: 作成したいグリッドのタイプは、底のあるタイプである必要があります。死なない品種。ファンダメンタルズが変われば、今世で上昇は戻らないし、グリッド戦略では死んだとみなされる。また、長期的にはずっと上がる品種のグリッドを作ってもあまり儲からず、効率も悪くなります。

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1.2 トランザクショングリッド

まず、取引価格を設計します。フォームを設計する際には、取引価格、取引金額、取引日を記載します。このうち、価格部分を1からスタートし、5%の幅を1ネットとした場合、買値は1、0.95、0.9、0.85、0.8…となり、売値は最初のネットを除き1.0となります。 at 1.05 外出時は他のサイトは前のサイトの購入価格となります。つまり、0.95 で買ったら 1 元で売ることができ、0.9 で買ったら 0.95 で売ることができます。

いわゆるグリッドとは、突破不可能な大きな網を編み、この大きな網に入ってくる利益をすべて食いつぶさなければならないことを意味します。

２つ目は、スタートのタイミングについてです。始めるのに最適な時期は、価格がその価値をわずかに下回るときです。価格が高すぎるため、購入した部品で利益を得るのが困難です。値段が安すぎるので何回か稼げなくなったら飛んでいきます。これには統一した基準はありませんが、ETFの計画を観察することはできますので、購入を開始すれば、少なくともこの商品がそれほど高価ではないことがわかります。

第三に、グリッドサイズについてです。 1.0システムでは、通常の品種には5％を与えます。仲介指数など変動の大きい品種については10％とさせていただきます。参考のため。

第四に、同様の傾向の株をオープンしないでください。お金を使いすぎるのは良いことではありませんし、意味もありません。

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1.3 ストレステスト

グリッド戦略の重要な点は、どれだけお金を稼げるかではなく、最悪の事態が起こった後に自分のアカウントに何が起こるかを知ることができるということです。このような準備ができていれば、戦略設計自体やメンタル面から多くのメリットが得られるため、ストレス テストが最も重要です。

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1.4 未決注文取引リマインダー

未決注文には 2 つのタイプがあり、1 つは無期限に保留できるもの、もう 1 つは無期限の未決注文をサポートしないものです。

銀紙や金紙など、無限に配置できる種類は、グリッド取引に非常に適しています。予約料金に応じて網を上下に2～3本掛けて、食べたり飲んだり楽しんだりできます。価格トレンドが設定した価格に達すると、システムは取引を行うよう促します。その後、売買するファイルを追加して、食べたり飲んだり楽しんだりを続けることができます。

ほとんどの ETF など、一部の品種は長期未決注文をサポートしていません。そんなときはトレードアラートソフトウェアが必要です。 PC や携帯電話など、多くの取引ソフトウェアを実装できます。価格が設定価格に達するとアラートが表示され、ソフトウェアを開いて取引と注文を行い、その後ソフトウェアを閉じて、再び食べたり飲んだり楽しんだりします。

もちろん、自動的に実行される未決注文取引ソフトウェアを作成するか、トレーダーを雇うことができれば完璧です。そうすれば、いつでも食べたり飲んだりして楽しむことができます。

世界には完璧な取引戦略はありません。戦略を組み合わせる必要があります。短期および中期戦略と長期戦略を組み合わせて、将来起こる可能性のあることに対処します。観測システムによってもたらされる観測結果に従って、異なる重みが各取引戦略に動的に割り当てられます。平たく言えば、短期および中期戦略により多くの資金が割り当てられる場合もあれば、長期戦略により多くの資金が割り当てられる場合もあります。

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2.0 系統戦略の最適化

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2.1 利益の留保

各グリッド販売操作で利益を維持できます。この部分のコストは0なので、無期限に保持できます。

金融心理学によれば、人々はポジションをさまざまな心理的アカウントに分割することが容易です。そうすれば、コストゼロの利益のこの部分を、さまざまな「フリーアクセス」心理学的アカウントとして取得し、長期間保持することもできるでしょう。

利益を保持するサブ戦略の具体的な方法:

たとえば、ある商品を 1 万元、価格 1 万元で 10,000 個購入します。 1.05には1万元の9,524部が販売され、残りの476部は販売されないか、非常に過大評価された場合に再び販売される。

このサブ戦略を進化させ続けることができます。たとえば、2 倍の利益を維持し、3 つの利益を維持します。どのように理解すればよいでしょうか？フレームごとに 5% を獲得しましたが、現時点では価格が下がりすぎているため、利益の 5% だけでなく、元本の 5%、さらには 10% を保持することもできます。

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2.2 徐々にサイズを大きくする

品種が枯れない限り、価格が低いほど価値は高くなります。同時に、底入れとボラティリティの可能性が徐々に高まっています。したがって、各グリッドは一定の投資額を増加させ、最終的にはより大きな利益を得ることができます。これにより、1.0システムの底利益が低すぎるという欠点もある程度緩和されます。

ストレステストは、過体重のプロセスにおいて非常に重要です。リストを作成する際には、最悪の場合に耐えられるかどうかをリストします。次に、徐々にサイズを大きくして、2 番目のグリッドから開始してみると、各グリッドは前のグリッドより 5% 大きくなります。計算の最後に、自分の資金と精神状態がもう耐えられないとわかり、3箱目から金額を増やしていき、最初の2箱は同じ金額を使います。それでも我慢できない場合は4フレーム目から始めてください。

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2.3 すべてを一度に

あなたは海に出て魚を釣る漁師であると想像してみてください。現時点では、選択に直面する必要があります。非常に密な網を持ってくると、すべての小さな魚が捕まえられるでしょう。しかし、これの問題は、小さな稚魚をすべて摂取しても、それらが食べられる大きな魚に成長することは決してないということです。ただし、持っていく網が大きければ確かに大物は釣れますが、大物に出会える確率は非常に低く、1年に1匹も釣れないこともあります。

そのため、より多くの網、大きな網、中程度の網、小さな網を一緒に投げることができます。これが私たちの 2.3 戦略です。

グリッドの 5% を小さいグリッドとして扱う場合、15% の中程度のグリッドと 30% の大きいグリッドを設定できます。リソースを 3 つのグリッド システムに分散します。グリッドの 5% を日々のニーズを満たすために使用し、グリッドの 15% を生活の改​​善に使用し、グリッドの 30% を大金を稼ぐために使用します。

具体的な方法:

中・大ネットの操作方法は小ネットと同じですが、グリッド幅が15%、30%に増加します。もちろん、これら 2 つの数値は自分で調整できます。

中国オープン 0.85、0.7、0.55...それぞれ 1、0.85、0.7 で買い、売ります。

Dawang が 0.7 と 0.4 で購入したものは、それぞれ 1 と 0.7 で売却されました。

それでもフォームを取り出してストレステストを行ってください。

小さなネットの利益は大きなネットほど大きくありませんが、存在する必要があります。なぜなら、品種全体が 10% ～ 20% の範囲内でしか変動しない状態が長期間続くと、大きな網は儲からなくなりますが、小さな網はたくさんのお金を稼ぐことができるからです。

要約する

要約する

グリッド戦略は私の投資システム全体の一部です。前述したように、これには欠陥がありますが、不可欠です。

それは、不安定な市場で安定した利益の流れを提供することができ、置き場所のない取引したいというすべての人の欲求を満たすことができ、利益を実感できないままエレベーターに乗り降りするという不安を避けることができます。

完璧ではありません。世界には完璧な人、完璧なもの、完璧なトレーディング戦略など存在しません。私たちがしなければならないのは、不完全な戦略と不完全な品種を有機的に組み合わせる方法を考え、私たちの取引システムをより活力に、より打撃に強く、より繁栄し、より多くのお金を稼ぐことができるように最善を尽くすことです。

未来を予測することはできないが、資本市場でうまくやっていけるのは、すべての保有計画や売却計画が購入のかなり前から立てられているからです。購入後の上昇・変動・下落に関わらず、計画はあります。

この戦略を試してみる場合は、この 3 部構成のシリーズを少なくともあと 5 回読んで、私が強調した内容を取引計画に組み込んでください。このようにして、試行錯誤のコストを最小限に抑えることができます。

投資がうまくいきますように。