トピック: トレーダーの秘密、数百万の利益を得る実践的な戦略!

時間：7月30日19:00

モデレータ：Bikan CMO Ruby

ゲスト紹介: AlphaMind

2020年7月30日の夜、「美観戦略トレーディングアカデミー フェーズ2」では、プロクオンツチームAlphaMindを招き、美観CMOのRuby氏と対談し、グリッドトレーディングの秘密を独占公開しました！

AlphaMindはプロのクオンツチームです。チームメンバーは中国のトップ金融機関出身です。彼らはトレーディング戦略の研究開発に優れています。すでに成熟したトレンド、グリッド、リバーサルなどのタイプとさまざまなバンド戦略が運用されており、実際の収入は100万を超えます。

マスター・リーはライブ放送全体のトランスクリプトを全員に編集しながら、グリッド取引の秘密も学びました。一緒に復習しましょう!

質問 1: グリッド取引の利点は何ですか?

神A: グリッド取引の利点について話すために、グリッドの紹介から始めましょう。 6 月初旬の BTC の開始から現在まで、BTC は約 2 か月間変動と値固めを繰り返しており、市場のボラティリティは先週から回復し始めたばかりです。多くのトレンドトレーダーは、この不安定で厳しい市場で注文を開くことに脆弱であり、小さなバンドで得た利益は複数の損失によって奪われ、利益を手元に保持することが困難です。そして、この種の市場は、グリッド戦略がその力を発揮するのに最適な時期です。

相場を強気相場、弱気相場、ショック相場に大別します。グリッド戦略がショック期に適しているのはなぜですか?

グリッドの原理からグリッド取引を簡単に理解すると、価格の変動幅を一定のグリッドに入れ、資金を複数の株に分けて、価格が下がるたびに1株買い、1マークごとに1株ずつ売るというものです。上。 1 回の買いが 1 回の売りに対応し、買い取引と売り取引の間で得られるグリッド価格の差は 1 つだけです。

グリッド取引では資金を複数の株式に分割して一括で購入するため、購入ポイントの要件が大幅に軽減されます。

設定されたグリッド間隔内で、グリッド取引はますます内側に下がり、外側に向かってますます上昇します。たとえ一時的に損失が続いたとしても、低い水準で買い続ければ、ポジションを保有する全体的なコストは継続的に減少しており、市場が回復すれば、蓄積された低コストによって容易に大きな利益を生み出すことができます。また、グリッド内の取引のシェアは対応しており、リバウンドがありグリッドの要件を満たしていれば即時売却され、シェアに応じた価格差の利益を得ることができます。捕らえられた。これがメリットの一つで、ショック期間中に価格がその範囲内で変動した場合、基本的には利益を座っているのと同じことになります。

さらに、グリッド取引は、時間のない会社員や友人にも非常に優しいです。グリッドは量子化の一種であり、手を解放するという使命もあります。グリッドのセットアップに少しの時間を費やす限り、買いを待ったり売りを待ったりする非常に快適な取引プロセスが得られ、市場に注意を払うために多くのエネルギーを費やすのに長い時間はかかりません。トレンドを常に把握し、常に市場に注目してください。

Ruby: はい、これはむしろグリッドのトランザクション ツールであり、うまく使用すると多くの利点があります。

神A：これはグリッドトレードで、激動期の短期トレンドを予測する必要がなく、取引規律がシンプルで実行可能です。

質問 2: Bikan でのグリッド トランザクションのパラメータ設定の秘密は何ですか?

神A：この問題はグリッド運用の核心でもあるので、グリッドの応用方法について簡単にお話します。

グリッド戦略には通常、次のパラメータを設定する必要があります。

1.取引範囲。経験によれば、品種によって取引間隔は異なります。取引範囲はグリッドの密度を決定します。履歴データに基づいて取引範囲を合理的に分割するのは良い解決策です。市販の一部の形成グリッド製品には推奨パラメーターが含まれており、初心者でも賢く推奨パラメーターを使用できるため、自分で判断するよりも使いやすい場合があります。一般的に使用される間隔の設定方法は、日足の K ラインの BOLL の上側レールと下側レールを間隔の上限と下限として使用することです。

2. グリッドの数。グリッドの密度が高いほど、小さな価格変動をより適切に捉えることができます。変動グリッドを多く捉えるほど利益も大きくなりますが、それには多額の資金が必要になります。グリッドの数は自重の問題であり、主に手持ちのチップを指します。

3. グリッドごとのトランザクション数。資金量の問題についても前述しましたが、資金量に応じて、等比率ベッティングや等価ベッティングなど、さまざまなグリッド戦略のバリエーションが存在します。

均等比例ベッティングでは、各ファンドの利益率を均等にすることができますが、グリッド価格が上昇するにつれて、利益停止条件はますます高くなります。

価格の賭けを待つ場合にはそのような問題はありませんが、グリッドの価格が上昇するにつれて利食い条件が緩くなり、各取引の利益率は低価格のグリッドよりも低くなります。

つまり、価格が安いほど多く買う、または価格が高いほど多く買うというもので、代表的なポジション管理方法には、正ピラミッドポジション管理と逆ピラミッドポジション管理があります。もちろん、技術的な能力がある場合、またはこだわりの戦略がある場合は、これらのグリッド パラメーターを参照して調整することができます。

質問 3: 間隔グリッドと無限グリッドの違いとその使用方法は何ですか?

神A： 一般的に、グリッドの上限と下限の境界線の設定は、グリッドファンドの利用率に直接影響します。例えば：

同じプリンシパルの場合、A、B、C の 3 つの例では、各グリッドに割り当てられる資金のサイズが異なります。

A が最大、C が最小となり、その結果、市場が変動した場合、範囲が狭い A の方が、売りと買いの間でより多くのグリッド利益を得ることができます (単一セルの取引量が比較的大きいため)。

ただし、A のリスクはグリッド範囲をアウトしやすいこと、B と C の 2 つのグループはグリッド範囲が広いため、変動が十分でない場合、遊休資金の一部が滞留することになります。 、取引にまったく参加していない資金。

これが、短期的な小さな変動において無限グリッドで見られるグリッド利益が通常のグリッドよりも低く感じられる理由です。無限グリッドは、狭いレンジの強い資金稼働率を犠牲にして、そのレンジ内では価格が上昇しない特性を実現します（ただし、指値注文の原理が通常のグリッドとは異なります。ここでは一例を示します）無限グリッドと通常のグリッドの違いを誰もが理解できるようにします。通常のグリッドの違い)。

要約すると、インターバルグリッドには上限と下限があり、資金の利用効率は高いですが、上限と下限を突破した場合は受動的に損切りするか利益確定する必要があります。無限グリッドには上限と下限を設定する必要はありませんが、資金が分散するため、同じボラティリティの下では資金の利用率が比較的低くなります。

質問 4: リスクをヘッジするために、グリッド取引では、取引ペアをロング方向とショート方向の両方に同時にオープンできますか?

神A: リスクをヘッジすると利益もヘッジされるので、取引所に手数料を追加することは長期的には価値がありません。

質問5: グリッド戦略の致命的な点とその克服方法は何ですか?一方的な市場にどう対処するか?

神A: グリッドは振動戦略に属しており、一方的な大きな市場の出現の方が怖いです。大きな一方的な出現により、逆方向にポジションが増え続けて強制損切りになったり、利益がレンジを超えて損切りを余儀なくされたりすることになります。そのためには、グリッドの上限と下限を設定し、タイムリーかつ厳密に損切りを行い、大きな市場に押しつぶされないよう注文総額のレバレッジをコントロールする必要があります。もちろん、他のトレンド戦略と組み合わせて資金配分を行うこともできます。

質問 6: グリッドはいつでも開くことができますか?それとも、推奨されるエントリーとエグジットのタイミングはありますか?

神A：グリッド戦略は店主の手を出さないように見えますが、先ほども言いましたが、不安があるときはやはりある程度の市場分析を行い、市場に明らかな傾向があるときは慎重にポジションを建てる必要があります。 。まだ激動期にあると確信できれば、市場に参入、退出するタイミングはそれほど重要ではないため、市場に参入、退出するタイミングは市場全体の全体的な傾向とみなすことができます。

Ruby: 実際、トレンドは非常に重要ですが、市場のトレンドを判断するのに役立つ簡単なテクニックはありますか?初心者はどのように始めるべきですか?

神A: 私は通常、右側でトレードしており、事前にトレンドを予測しないようにしています。

Ruby: 右手取引ってどういう意味ですか?

神A：トレンドが出た後、突破してから参入する。

質問 7: 神 A は次の市場動向をどのように見ていますか?

神A： 最近はボラティリティも徐々に回復してきており、今後はさらにその傾向が強まると期待しています。

ボラティリティが十分に大きく、市場が十分に活発である場合、それは金が見つかることを意味します。定量チームとして、人為的に明確な市場傾向を予測することはめったにありません。市場を予測することはできないため、最良の方法は予測しないことです。市場を予測し、与えることを主張する それ自体が利益をもたらす戦略計画から主観的な干渉を排除することは賞賛に値します。

これも相場とクオンティフィケーションが教えてくれたことであり、皆さんにオススメしたいトレード手法でもあります。