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BTC 일일 가격 상승 및 하락, 데이터 소스: 야후 파이낸스, BTC-USD

이 분포는 대략 1을 중심으로 하며 표준편차는 0.038788, 즉 표준편차는 약 3.9%로 계산할 수 있다.

이 표준편차는 무엇을 의미할까요?아래 그림을 봅시다. 즉, 일별 등락폭이 ±1 표준편차 범위 내로 떨어질 확률은 34.1% *2.= 68.2%이다.

즉, 주가가 매일 3.9% 이상 오르거나 내릴 확률은 31.8%다.

그러다 어느 시점에서 다음날 3.9% 이상 떨어질 가능성은 16%에 가깝다.

20배의 레버리지가 오픈되면 플랫폼에서 강제청산 기준은 약 4%로 설정됩니다. 그러면 20배의 레버리지 계약이 5~6회마다 청산됩니다.

이것이 플랫폼이 20배의 레버리지를 가진 플레이어를 좋아하는 이유입니다. 저와 함께 플레이하는 한, 매번 얼마를 벌 수 있든 상관없이, 매번 최대 레버리지를 사용하는 한, 귀하의 돈은 5~6배는 0으로 돌아갈 것입니다. .

자산의 보안을 강화하려면 레버리지를 어떻게 적절하게 설정해야 할까요?

그림에서 보다 작은 위험을 원한다면 레버리지의 청산위험을 3배 시그마 이상으로 설정하는 것이 가장 좋습니다. 이때 청산 확률은 1% 미만입니다. 상대 청산선은 레버리지는 5-6배입니다.

또 한 가지 주의할 점은 환율의 증감률 분포가 진정한 정규분포가 아니라 Fat-tailed 분포라는 점이다.

따라서 위험을 더 잘 줄이기 위해서는 레버리지를 더 줄여야 합니다. 위의 계산에 따르면 BTC에 대한 레버리지는 3배를 초과하지 않으므로 상대적으로 덜 위험합니다.

다른 통화도 유사하게 분석할 수 있습니다.많은 작은 통화의 경우 두 배의 레버리지는 매우 안전하지 않습니다.

확률론의 상식을 어느 정도 이해한다면 이 시장에서 더 오래 살 수 있을지도 모른다.