주제: 트레이더의 비밀, 수백만 달러의 수익을 위한 실용적인 전략!

시간: 7월 30일 19:00

진행자: Bikan CMO Ruby

손님 소개: AlphaMind

2020년 7월 30일 저녁, "Bikan 전략 트레이딩 아카데미 2단계"는 전문 퀀트 팀 AlphaMind를 초대하여 Bikan CMO Ruby와 대화하고 그리드 트레이딩의 비밀을 독점 공개합니다!

AlphaMind는 전문 퀀트 팀입니다.팀 구성원은 중국 최고의 금융 기관에서 거래 전략 연구 및 개발에 능숙합니다.이미 성숙한 트렌드, 그리드, 반전 및 기타 유형과 다양한 밴드 전략이 운영되고 있으며 실제 소득이 백만을 초과합니다.

Master Li는 모든 사람을 위해 전체 생방송의 대본을 작성하는 동안 그리드 거래의 비밀도 배웠으니 함께 복습합시다!

질문 1: 그리드 거래의 장점은 무엇입니까?

God A: 그리드 거래의 장점에 대해 이야기하기 위해 그리드 소개부터 시작하겠습니다. 6월 초 BTC 오픈 이후 현재까지 BTC는 거의 두 달 동안 요동치고 횡보하고 있으며 시장의 변동성은 지난주부터 회복되기 시작했습니다. 많은 추세 거래자들은 이 변동적이고 지독한 시장에서 주문 개시에 취약합니다.작은 밴드에서 얻은 이익은 여러 손실로 인해 손실되고 이익을 손에 쥐기 어렵습니다. 그리고 이런 종류의 시장은 그리드 전략이 힘을 발휘할 적기입니다.

시장은 크게 강세장, 약세장, 충격장으로 나뉩니다. 그리드 전략이 쇼크 기간에 적합한 이유는 무엇입니까?

그리드의 원리에서 그리드 거래는 다음과 같이 간단하게 이해할 수 있습니다: 가격 변동 범위를 정해진 그리드에 놓고 자금을 여러 주식으로 나누고 가격이 떨어질 때마다 한 주식을 사십시오. 위로. 하나의 구매는 하나의 판매에 해당하며 구매와 판매 거래 사이에 단 하나의 그리드 가격 차이만 발생합니다.

그리드 거래는 자금을 여러 주식으로 나누고 일괄 구매하므로 구매 포인트 요구 사항이 크게 줄어 듭니다.

설정된 그리드 간격 내에서 그리드 거래는 점점 더 하락하고 더 멀리 상승합니다. 일시적으로 계속 손실이 나더라도 낮은 수준에서 계속 매수하지만 전체 포지션 보유 비용은 지속적으로 감소하고 있습니다.시장이 반등하면 누적된 낮은 비용은 쉽게 상당한 이익을 창출할 것입니다. 또한 그리드 거래의 지분은 서로 대응하며, 반등이 있고 그리드의 요구 사항을 충족하는 한 즉시 판매되며 공유에 해당하는 가격 차이의 이익을 얻을 수 있습니다. 캡처. 이것이 장점 중 하나인데 충격 기간 동안 가격이 범위 내에서 변동하면 기본적으로 이익을 보는 것과 같습니다.

또한 그리드 거래는 시간이 적은 직장인과 친구에게도 매우 친숙합니다. 그리드는 양자화의 일종으로 손을 자유롭게 한다는 사명도 가지고 있다. 그리드를 설정하는 데 약간의 시간을 할애하는 한 매우 편안한 거래 프로세스가 있을 것입니다. 구매 대기, 판매 대기, 시장에 주의를 기울이기 위해 많은 에너지를 소비하는 데 오랜 시간이 걸리지 않습니다. 트렌드, 그리고 항상 시장을 주시합니다.

Ruby: 예, 그리드를 위한 트랜잭션 도구에 가깝고 잘 사용하면 많은 이점이 있습니다.

God A: 이것은 그리드 거래입니다.격동 기간 동안 단기 추세를 예측할 필요가 없으며 거래 규율이 간단하고 실행 가능합니다.

질문 2: Bikan에서 그리드 트랜잭션 매개변수를 설정하는 비결은 무엇입니까?

신A: 이 문제도 그리드 운영의 핵심인데 그리드 적용 방법에 대해 간단히 말씀드리겠습니다.

그리드 전략에는 일반적으로 다음 매개변수를 설정해야 합니다.

1. 거래 범위.경험에 따르면 다양한 품종의 거래 간격이 다릅니다. 거래 범위는 그리드의 밀도를 결정하며 과거 데이터를 기반으로 거래 범위를 합리적으로 나누는 것이 좋은 솔루션입니다. 시장에서 형성된 일부 그리드 제품에는 권장 매개변수가 있습니다.초보자는 자신의 판단보다 더 친숙할 수 있는 지능적으로 권장 매개변수를 사용할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 간격 설정 방법은 일일 K-라인의 BOLL 상하 레일을 간격의 상하 경계로 사용하는 것입니다.

2. 그리드 수.그리드의 밀도가 높을수록 작은 가격 변동을 더 잘 포착할 수 있습니다. 변동 그리드를 더 많이 포착할수록 더 많은 수익이 발생하지만 많은 자금이 필요합니다. 그리드의 수는 자중의 문제이며 주로 손에 들고 있는 칩을 참조합니다.

3. 그리드당 트랜잭션 수.자금 금액 문제도 위에서 언급했으며 자금 금액에 따라 다른 그리드 전략에는 균등 비율 베팅 및 균등 가격 베팅과 같은 다양한 변형이 있습니다.

균등 비율 베팅은 각 펀드의 수익률이 동일하도록 보장할 수 있지만 그리드 가격이 상승함에 따라 이익 중지 조건은 점점 더 높아집니다.

가격 배팅을 기다리는 데는 그런 문제가 없지만 그리드 가격이 오르면 이익 실현 조건이 느슨해지고 각 거래의 이익률은 저가 그리드보다 낮아집니다.

요컨대 가격이 낮을수록 많이 사거나 가격이 높을수록 많이 사는 포지션 관리 방법으로는 정피라미드 포지션 관리와 역피라미드 포지션 관리가 있다. 물론 기술적 능력이 있거나 자신이 주장하는 일련의 전략이 있다면 이러한 그리드 매개 변수를 참조하고 적시에 조정할 수 있습니다.

질문 3: 간격 그리드와 무한 그리드의 차이점은 무엇이며 어떻게 사용합니까?

God A: 일반적으로 그리드의 상한과 하한의 경계는 그리드 자금의 활용률에 직접적인 영향을 미칩니다. 예를 들어:

동일한 원금의 경우 A, B, C 세 가지 예에서 각 그리드에 할당된 자금의 크기가 다릅니다.

A가 가장 크고 C가 가장 작을 것이므로 시장이 등락할 때 폭이 좁은 A가 매수와 매도 사이에 더 높은 그리드 수익을 얻을 수 있습니다(단일 셀 거래량이 상대적으로 많기 때문).

그러나 A의 위험은 그리드 범위를 벗어나기 쉽다는 것입니다.두 그룹 B와 C의 그리드 범위가 크기 때문에 변동이 충분하지 않으면 유휴 자금의 일부가 유지됩니다. , 거래에 전혀 참여하지 않은 자금.

그래서 단기간의 작은 변동에 무한 그리드가 보는 그리드 수익이 일반 그리드보다 낮게 느껴질 것입니다. 무한 그리드는 좁은 범위의 강한 자본 활용률을 희생하고 그 범위에서 가격이 상승하지 않는 특성을 달성합니다 (단, 예약 주문의 원리는 일반 그리드와 다릅니다. 여기에 모두가 무한 그리드와 일반 그리드의 차이점을 이해하게 하십시오. 일반 그리드의 차이점).

정리하면 구간 그리드는 상한과 하한이 있고 자본 활용 효율은 높지만 상한과 하한을 벗어나면 수동적으로 손실을 막거나 이익을 얻어야 한다. 무한 그리드는 상한과 하한을 설정할 필요가 없지만 자금이 분산되고 동일한 변동성에서 자금 사용률이 상대적으로 낮습니다.

질문 4: 위험을 헤지하기 위해 그리드 거래에서 트레이딩 페어를 장단기 방향으로 동시에 열 수 있습니까?

God A: 위험을 헤지하면 이익도 헤지됩니다.거래소에 수수료를 추가하는 것은 장기적으로 볼 때 가치가 없습니다.

질문 5: 그리드 전략의 치명적인 점은 무엇이며 어떻게 극복할 것인가? 일방적인 시장을 어떻게 다룰 것인가?

God A: 그리드는 진동 전략에 속하며, 일방적인 대규모 시장의 출현이 더 두렵습니다. 대규모 일방적인 출현은 반대 방향의 지속적인 포지션 증가와 강제 손절매로 이어지거나, 이익이 범위를 초과하여 강제로 손절매를 하게 됩니다. 이를 위해서는 그리드의 상한과 하한 경계를 설정하고 적시에 엄격하게 손실을 중지하고 총 주문량의 레버리지를 제어하여 큰 시장에 압도되지 않도록 해야 합니다. 물론 다른 추세 전략과 결합하여 자금을 할당할 수도 있습니다.

질문 6: 그리드를 언제든지 열 수 있습니까? 아니면 제안된 입장 및 퇴장 시간이 있습니까?

God A : 그리드 전략은 손을 대지 않는 장사꾼처럼 보이지만 방금 말했듯이 두려움이있을 때 여전히 시장 분석을 수행하고 시장에 분명한 추세가있을 때 신중하게 포지션을 열어야합니다 . 아직은 격동기에 있다고 확신할 수 있는 한 시장 진입과 퇴장 시점은 그다지 중요하지 않기 때문에 당신의 진입과 퇴장 시점은 전체 시장의 전반적인 추세라고 볼 수 있습니다.

Ruby: 사실 추세는 매우 중요합니다. 시장 추세를 판단하는 데 도움이 되는 간단한 기술이 있습니까? 초보자는 어떻게 시작해야 합니까?

God A: 나는 보통 오른쪽에서 거래하고 추세를 미리 예측하지 않으려 고 노력합니다.

Ruby: 오른쪽 트랜잭션이 무엇을 의미합니까?

God A: 추세가 나온 후 돌파 후 시장에 진입하십시오.

질문 7: God A는 다음 시장 추세를 어떻게 보고 있습니까?

God A: 최근 변동성이 서서히 회복되었고 앞으로 시장의 추세가 더 강해질 것입니다.

변동성이 충분히 크고 시장이 충분히 활성화되어 있다면 찾을 수 있는 금이 있다는 뜻입니다 퀀트 팀으로서 인위적으로 명확한 시장 추세를 예측하는 경우는 거의 없습니다 시장을 예측할 수 없으므로 가장 좋은 방법은 시장을 예측하고 주는 것을 고집한다. 그 자체로 이익을 가져오는 전략 계획에서 주관적인 간섭을 배제하는 것은 칭찬할 만하다.

이것은 또한 시장과 정량화가 나에게 가르쳐 준 것이며, 모두에게 추천하고 싶은 거래 방법이기도 합니다.