2018년 12월 BTI(Blockchain Transparency Research Institute)가 발표한 보고서에 따르면 CoinMarketCap 상위 25개 거래소의 총 거래량은 25억 달러인 반면 실제 거래량은 3억 2400만 달러에 불과한 것으로 나타났습니다. 인터넷에 공개된 데이터는 87% 적고, 미국 대표 거래소인 코인베이스는 코인마켓캡 상위 25위권에도 진입하지 못했다. 교환 데이터에 대한 대중의 의구심을 불러 일으켰습니다.
정보 비대칭을 해결하고 거래소의 실제 자산 상태를 이해하는 방법은 무엇입니까?
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거래소 주소 분류
거래소 주소 마이닝의 원리를 도입하기 위해서는 먼저 거래소 주소의 분류를 이해해야 합니다. 일반적으로 거래소의 주소는 일반 입금 주소, 핫 월렛, 콜드 월렛의 세 가지 범주로 나눌 수 있으며 이들의 유통 방식은 그림에 대략적으로 나와 있습니다.
(1) 일반 입금 주소
이러한 유형의 주소는 거래소 전체 주소의 99.9% 이상을 차지하며, 각 사용자의 입금 주소이며, 사용자는 이 주소를 통해 거래소 외부에서 비트코인을 거래소로 입금할 수 있습니다. 그 후, 이 주소의 돈은 수출(누군가 돈을 인출)하거나 핫 월렛으로 송금하는 두 가지 방향으로 이동합니다.
(2) 핫월렛
핫월렛은 거래소에 속한 네트워크형 월렛으로 일반 입금 주소와 콜드월렛 간의 자금 흐름과 사용자의 코인 출금을 담당하는 것이 주요 기능입니다. 즉, 일반 입금주소와 콜드월렛은 직접적인 자금유통이 불가능하고 사용자 출금거래는 핫월렛에서 이체된다.
일반 코인 충전 지갑에 비해 핫월렛의 비중은 매우 적고 대략 10~30개 정도이지만 거래 건수(한 주소의 거래 건수는 이 주소가 거래한 모든 거래 건수를 의미함) 입력 주소 또는 출력 주소로 사용, 이하 동일)이 매우 커서 일반 입금 주소 및 콜드 월렛의 트랜잭션 수와 차이가 있습니다. 핫월렛은 이 기능으로 다른 주소와 잘 구별할 수 있습니다.
(3) 콜드 월렛
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거래 구조 소개
비트코인 트랜잭션은 UTXO(Unspent Transaction Output) 모델을 사용합니다. UTXO는 사용되지 않은 트랜잭션 출력입니다. 각 UTXO는 주소에 속합니다. 주소는 여러 UTXO를 포함할 수 있습니다. 각 UTXO는 나눌 수 없습니다. 트랜잭션 중에 트랜잭션을 시작한 사용자는 트랜잭션 입력으로 자신의 UTXO를 사용하고 트랜잭션 출력으로 새로운 UTXO를 구성합니다. 트랜잭션 개시자는 개인 키를 사용하여 자신의 UTXO를 잠금 해제하고 소비하며, 다른 주소의 공개 키를 사용하여 새로 구성된 UTXO를 이 주소로 잠급니다. 각 UTXO는 트랜잭션 입력으로 사용된 후 UTXO 세트에서 제거됩니다. 특별한 코인베이스 트랜잭션을 제외하고 일반 트랜잭션에는 하나 이상의 입력과 하나 이상의 출력이 포함됩니다.
이해를 돕기 위해 실제 트랜잭션을 예로 들어 설명합니다.
이것은 일반적인 트랜잭션입니다.왼쪽에 입력 주소 1B3AHCVxKkRern499D5DXQdZ6R3qH6asY6(이하 1B라 함)가 있고 출력 주소 19TAUBkne9x3CrPVYDUtwCNuEDsZrY1ddu(이하 19라 함) 및 35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDG 2개가 있습니다. qQPsP(이하 35라고 함).
주소 1B의 개인 키는 특정 사용자 U1에 속하고 주소 35의 개인 키는 다른 사용자 U2에 속한다고 가정합니다. U1이 다른 사용자 U2에게 0.005 BTC를 전송하고자 할 때 U1은 트랜잭션 입력으로 주소 1B에 1 BTC의 UTXO를 사용하고 주소 35의 공개 키를 사용하여 주소에 0.005 BTC의 양으로 UTXO를 잠급니다. 35. 이와 같이 사용자 U2는 0.005 BTC 금액의 UTXO를 추가로 가지게 되는데, 이는 사용자 U2의 잔고가 0.005 BTC 증가했음을 의미하며 트랜잭션으로 입력된 UTXO는 소비되어 더 이상 UTXO 세트에 속하지 않으며, 이는 사용자 U1 1 BTC의 잔액이 적다는 것을 의미합니다.
그런 트랜잭션은 완료되지 않습니다. 트랜잭션의 입력 금액은 1BTC이고 트랜잭션의 출력 금액은 0.005BTC입니다. 그렇다면 나머지 0.995BTC는 어디로 갑니까? 거래 수수료가 필요하지 않은 경우 0.995 BTC가 변경 금액으로 U1이 속한 주소로 반환됩니다. 하지만 사실 거래 개시자 U1은 여전히 일정한 거래 수수료를 지불해야 하므로 그림에서와 같이 0.9949853 BTC 금액의 UTXO가 주소 19에 잠겨 있고 주소 19는 변경 주소이므로 알 수 있습니다. 주소 19도 사용자 U1에 속합니다.
이것은 완전한 이체 및 변경 트랜잭션이며 그림의 왼쪽에 있는 주소는 입력 주소이고 주소 뒤의 금액은 이 트랜잭션에서 사용한 입력 주소에 속하는 특정 UTXO의 금액입니다. 그림의 오른쪽이 출력 주소이고 주소 뒤의 양이 출력 주소에 잠긴 새로 생성된 UTXO 양입니다.
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주소 마이닝 기술의 원리
거래소 주소 마이닝의 원리를 이해하기 위해서는 비트코인 주소 마이닝의 기술적인 원리도 이해할 필요가 있습니다. 비트코인 주소 마이닝에는 수직 마이닝, 포워드 마이닝 및 백워드 마이닝이 포함됩니다. 수직채굴은 채굴된 주소를 거래의 입력주소로 하여 입력이 되는 다른 주소를 채굴하는 것이고 정방향 채굴은 채굴된 주소를 거래의 입력주소로 사용할 때 출력측의 특징적인 주소를 채굴하는 것이다. ; 역방향 마이닝은 마이닝된 주소를 트랜잭션으로 사용하는 것입니다. 입력 측의 특성 주소를 마이닝하는 출력 주소입니다.
(1) 수직 굴착
정의: 채굴된 주소를 중심으로 동일한 트랜잭션의 입력인 다른 주소를 채굴합니다. 2절의 비트코인 거래의 특성에 따르면 거래의 입력측에 나타나는 여러 개의 주소는 대개 같은 주체에 속한다. 따라서 어떤 트랜잭션에서 채굴된 주소가 입력측에 나타난다면 그것과 함께 입력측에 나타난 다른 주소들도 같은 주체에 속하는 것으로 볼 수 있다. 수직 마이닝의 자세한 수학적 원리는 참조 [1]에서 찾을 수 있습니다.
예: txid=25836a89ee24ce0b3ca7c62a525139fa59aebce0ffd222474b484bb73802c76f
빨간색 박스 안의 주소가 채굴된 주소이고, 노란색 박스 안의 나머지 주소들은 채굴된 주소와 같은 트랜잭션에 입력된 당사자이기 때문에 같은 소유자로 간주됩니다.
(2) 전방 굴착
정의: 마이닝할 주소는 입력측에 나타나야 하며, 입력측 주소의 개수는 2개, 출력측 주소의 개수는 2개여야 합니다. 이 중 출력 주소의 비트코인 값이 소수점 이하 4자리 이상인 경우 적격 주소는 입력 당사자와 동일한 주체에 속합니다.
예: txid=20c0430466a876e84d75a8319cfe9dcf9a36b2f8773c7bbfb14489919bbb29c0
빨간 박스 안의 주소는 채굴할 주소로 입력측에 나타나며 입력측 주소의 개수는 2개가 아니다. 출력측 주소의 개수는 2개이고, 출력 주소 하나의 비트코인 값은 소수점 이하 4자리 이상으로 포워드 마이닝 조건을 충족하면 노란색 상자의 주소와 빨간색 상자의 주소가 속한다. 같은 주제.
정방향 채굴은 이해하기 쉽습니다. 사실 이것은 일반적인 이체 및 변경 거래입니다. 출력 주소가 소수점 이하 4자리 이상인 것은 실제로 변경 주소입니다(입력이 하나뿐이고 거래 수수료는 입력당사자, 거래수수료는 보통 금액이 적기 때문에 거래수수료를 차감한 후의 잔돈은 보통 소수점 이하 4자리 이상). 변경 주소와 입력 주소는 같은 주체에 속하므로 특성 주소를 채굴할 수 있다.
(3) 후방 굴착
정의: 마이닝된 주소는 출력측에 나타나야 하며 입력측 주소의 수는 1개, 출력측 주소의 수는 2개여야 합니다. 그 중 출력측에서 채굴된 주소는 핫월렛 주소(핫월렛 채굴방법은 추후 안내)이며, 이 트랜잭션에서 핫월렛 주소로 전송되는 금액은 100 BTC 이상이어야 하며, 그 다음에는 Qualified Transaction의 3개 주소는 동일한 주체에 속하며 입력측 주소는 콜드 월렛 주소일 수 있습니다.
예: txid=ade2be579a0c58d38a6a812ce85ed96980313c3aca59d762a1779233bd64ede4
빨간색 박스는 채굴할 주소로 핫월렛 주소로 출력측에 나타나며 입력측 주소의 개수는 1개입니다 같은 주소), 출력 측면 주소는 2개이고, 빨간색 상자 안의 주소로 전송된 금액은 100 BTC 이상입니다. 역방향 마이닝을 통해 노란색 상자의 두 주소와 빨간색 상자의 주소가 동일한 주체에 속하고 입력측의 주소가 콜드 월렛 주소일 수 있음을 알 수 있습니다.
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마이닝 프로세스
이전 재단을 통해 비트코인 거래소의 주소 마이닝 프로세스를 공식적으로 도입할 수 있습니다. 크게 3가지 과정으로 나눌 수 있습니다.
거래소의 모든 공통 입금주소와 핫월렛 채굴
핫 월렛 필터링
차가운 지갑을 파헤치다
(1) 거래소 공통 입금주소 및 핫월렛 모두 채굴
거래소의 입금 주소는 쉽게 얻을 수 있으며, 우리는 이 주소를 주소 마이닝의 돌파구로 사용합니다. 수직 마이닝을 사용하여 샘플 라이브러리를 얻은 다음 이 샘플 라이브러리를 청사진으로 사용하여 수직 마이닝을 계속하면 샘플 라이브러리가 더 확장됩니다. 이 프로세스는 샘플 풀이 더 이상 확장되지 않을 때까지 반복됩니다. 이 시점에서 기본적으로 이 거래소의 모든 공통 입금 주소와 핫월렛이 이 샘플 라이브러리에 포함되어 있다고 볼 수 있습니다. 새로운 마이닝 솔루션을 갖게 됩니다) .
(2) 핫월렛 차단
샘플 라이브러리에는 거래소의 공통 입금주소와 핫월렛(콜드월렛도 가능)이 모두 포함되어 있으며, 핫월렛의 거래량이 매우 많기 때문에 샘플 라이브러리에서 최대 영역을 찾는 방법을 채택하여 샘플 라이브러리에서 핫 월렛을 필터링합니다.
후오비 거래소에서 채굴한 주소에 해당하는 주소와 거래량 데이터를 다음과 같이 처리합니다. 각 주소 번호를 가로축으로 하고 주소의 거래 번호를 세로축으로 하여 주소와 거래의 분포를 그립니다. 볼륨, 다음과 같이 그림과 같이:
오렌지색으로 표시된 주소는 다른 주소보다 거래량이 훨씬 많기 때문에 핫월렛임을 그림에서 확실히 알 수 있습니다. 그림).
(3) 콜드 월렛을 파헤치다
콜드 월렛 마이닝의 출발점은 핫 월렛입니다. 먼저 역방향 채굴, 즉 트랜잭션에서 핫월렛으로 100 BTC 이상 전송된 유일한 입력으로 사용하는데, 이러한 입력 주소는 콜드월렛 주소가 될 수 있다. 이후 콜드 월렛의 또 다른 특징에 따르면 이 주소의 거래 건수는 적고(일반적으로 1000 미만) 총 수입은 상대적으로 많습니다(일반적으로 10000BTC 이상). 콜드 월렛 또는 이전에 사용한 콜드 월렛(잔고 < 10 BTC). 마지막으로 포워드 마이닝 원칙과 위의 제약 조건에 따라 더 많은 콜드 월렛을 마이닝할 수 있습니다.
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주소 마이닝의 예
마이닝 과정을 이해한 후 간단한 예를 통해 거래소 주소 마이닝에 대한 이해를 심화할 수 있습니다.
(1) 공통 입금 주소를 통해 핫월렛 찾기
먼저 Huobi의 공통 예금 주소인 12V9PLbaaewZmwFogen1bighovFZvMW138을 얻었고 그 후 트랜잭션 087e0449d86858ba15d4549235240e900c198bd030e2eb26a6418525135dbe4b를 찾았습니다.
수직 채굴의 원칙에 따라 이 거래의 왼쪽에 있는 주소는 후오비 거래소의 주소라고 할 수 있으며, 이 중 노란색 상자에 있는 주소의 거래 건수가 그보다 훨씬 많다는 것을 알 수 있습니다. 그림과 같이 다른 주소의
이를 통해 주소 1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D가 후오비 거래소의 핫월렛임을 판단할 수 있습니다.
(2) 핫월렛을 통해 콜드월렛 찾기
핫 월렛 1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D를 기반으로 계속 발굴하여 트랜잭션 ade2be579a0c58d38a6a812ce85ed96980313c3aca59d762a1779233bd64ede4를 찾습니다.
참조
참조
[1] Ermilov D, Panov M, Yanovich Y. Automatic Bitcoin address clustering[C]//2017 16th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA). IEEE, 2017: 461-466.
