編集者注: この記事は以下から引用しました永久プロトコル (ID: Perpetual_China)、許可を得てOdailyによって転載されました。
、許可を得てOdailyによって転載されました。
この記事では、リリースされたばかりの Perp Arbitrageur ボットについて詳しく学び、プロのように取引を始めていきます。
注: このボットは教育目的のみを目的としています。デリバティブ取引は非常にリスクが高く、最大で資本の 100% を失う可能性があります。無期限契約の取引には、地域ごとに異なる規制が適用される場合があります。取引する前に必ず現地の法律を理解してください。
GitHub：https://github.com/perpetual-protocol/perp-arbitrageur
Perp-Arbitrageur
副題
永続プロトコルは xDai サイドチェーンで実行されるため、このボットを使用するときにイーサリアムでガス料金を支払う必要はありません。 (xDaiのガス料金は非常に安いです)
副題
取引戦略
デフォルトの戦略は、2 つの異なる取引所間で同じ無期限契約を「高く売り、安く買う」だけで利益を得るというものです。 perp コントラクトの詳細については、docs.perp.fi にアクセスしてください。
具体的には「取引所Aで安く買って取引所Bで高く売る」です。私たちは両方の取引所で取引することでスプレッドを獲得し、さらに重要なことに、市場リスクをヘッジします。このように、市場の価格が上昇しても下落しても、損益は影響を受けません。
シナリオ #1 - 市場価格の上昇
画像の説明
青線：FTXのETH-PERP価格、黄色線：永久契約のETH-PERP価格
上の図によると、スプレッドがトリガー レベルよりも大きい場合、ボットはポジションをオープンします。スプレッドが小さい場合、ボットは反対方向にポジションをオープンして、ポジションを効果的にクローズします。
シナリオ 2 - 市場価格の下落
画像の説明
青線：FTXのETH-PERP価格、黄色線：永久契約のETH-PERP価格
上の図に示すように、価格差が設定したレベルより大きい場合、ボットは取引を開始します。価格差が効果的な清算のために設定したトリガー ポイントより低い場合、ボットはポジションを反転して取引を開始します。実質的に倉庫を閉鎖します。
どちらの場合も、市場価格ではなくスプレッドを見ているため、市場が上昇しても下降しても損益は実質的に影響を受けません。このようにして、激しい価格変動を心配する必要はなく、2 つの取引所間の価格差を利用して裁定取引を完了できます。
副題
アカウント設定とパラメータ定義
ボットを開始する前に、次のものを追加する必要があるだけです。
アカウント設定
「.env.production」ファイル内で、
1. ウォレットの秘密キー: 永久契約で取引する予定の資金が預けられるイーサリアム ウォレットの秘密キーである必要があります。秘密キーは「0x」(ゼロ-ex) で始まる必要があります。
注: 永久契約で使用される資産は USDC です。取引する前にUSDCをxDaiに移動する必要があります。 perp.exchange を使用してそれを行うことができます。
2. FTX API キーとシークレット: FTX のプロフィール ページで FTX API キーを作成できます。ボットで使用する FTX サブアカウントを作成することを選択できます。
パラメータ設定
「configs.ts」ファイルでは、取引の知識とリスク許容度に応じてこれらのパラメーターを変更する必要がある場合があります。ここではいくつかのパラメータについて簡単に説明します。
残高と証拠金のチェック
XDAI_BALANCE_THRESHOLD: xDai のガスは xDAI で支払われます。 「デポジット」セクションを参照してください。
USDC_BALANCE_THRESHOLD: ウォレット内の最小USDC残高
FTX_USD_BALANCE_THRESHOLD: FTX の最小米ドル残高
FTX_MARGIN_RATIO_THRESHOLD: FTXでの証拠金取引の最低証拠金率
条件がトリガーされると、これらのイベントがログに表示されます。
市場パラメータ
「ammConfigMap」には多くのパラメータがありますが、
BTC-USDC//これは、PERP で取引したい市場です。
ENABLED: false //これはスイッチです。「true」で有効になり、「false」で無効になります。
ASSET_CAP: Big(1000)//レバレッジ後の金額制限
PERPFI_LEVERAGE: Big(3)//ポジションをオープンするときにロボットが取引するレバレッジ。PEPR 取引所でこのレバレッジ レベルを維持します (残高が十分な場合)。
PERPFI_SHORT_ENTRY_TRIGGER: Big(0.5).div(100)，
PERPFI_MIN_TRADE_NOTIONAL: Big(10)//PERP 取引所で取引される最小想定元本金額。
PERPFI_LONG_ENTRY_TRIGGER: Big(-0.5).div(100)、数値はスプレッド率です: (PERP-FTX)/FTX。言い換えれば、たとえば、スプレッド率が 0.5 より大きい場合、ロボットは PERP でショート ポジションをオープンします。同時に、FTXでロングポジションをオープンします。ADJUST_MARGIN_RATIO_THRESHOLD: Big(10).div(100) // ここの例として、ボットは > 5.5 または
4.5 未満の場合はレバレッジを調整します。
FTX_MARKET_ID: "BTC-PERP"// FTX のマーケットティッカー。
入金と運用
預金資産
預金資産
取引のためにUSDCをperp.exchangeに入金します
USDC またはその他の該当するステーブルコインを FTX に入金する
GASへの入金
xDAI をウォレットにデポジットして、xDai チェーンのガス料金を支払います。 xDai チェーンとイーサリアムは同じアドレスを使用するため、同じアドレスが両方のチェーンでイーサリアム トークンと xDai トークンを同時に所有できます。
xDai メタマスクのインストール セットアップ (https://www.xdaichain.com/for-users/wallets/metamask/metamask-setup)
xDai Bridge を使用して Dai を xDAI に変換します (https://dai-bridge.poa.network/)
トランザクションを完了するために GAS として xDAI が必要な場合は、フォーセットを使用して xDAI を取得できます (https://blockscout.com/poa/xdai/faucet)
これで、ボットが xDai チェーンでの取引を支援できるようになります。
注: より多くの取引が実行されると、2 つの取引所口座間の残高の差が大きくなる可能性があります。したがって、時々リバランスする必要があるかもしれません。
実用的
概念、パラメータの設定、ウォレットとアカウントに資産を入金する方法を理解したら、いよいよ開始です。詳細については、GitHub リプシトリを参照してください (原文をクリックすると原文が表示されます)。
